波动率的测算与风险控制
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第1章 引言 | 第12-20页 |
| 1.1 论文的研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 风险控制的意义 | 第13页 |
| 1.3 风险管理的常用方法 | 第13-17页 |
| 1.3.1 希腊值介绍 | 第13-15页 |
| 1.3.2 风险价值度VaR介绍 | 第15-17页 |
| 1.4 关于波动率研究的国内外文献综述 | 第17-19页 |
| 1.4.1 关于波动率研究的国外研究动态 | 第17-18页 |
| 1.4.2 关于波动率研究的国内文献综述 | 第18-19页 |
| 1.5 论文的结构与安排 | 第19页 |
| 1.6 论文的创新与不足 | 第19-20页 |
| 第2章 波动率定义与计算方法 | 第20-31页 |
| 2.1 波动率的定义 | 第20-21页 |
| 2.1.1 波动率的起源 | 第20页 |
| 2.1.2 波动率的数学定义 | 第20页 |
| 2.1.3 隐含波动率指数(VIX指数)简介 | 第20-21页 |
| 2.2 波动率的计算方法 | 第21-24页 |
| 2.2.1 历史波动率的计算 | 第21-23页 |
| 2.2.2 隐含波动率的计算 | 第23-24页 |
| 2.3 历史波动率的改进及应用探究 | 第24-31页 |
| 2.3.1 历史波动率的改进方案 | 第24-25页 |
| 2.3.2 方案的应用探究 | 第25-31页 |
| 第3章 关于历史波动率的改进及应用的实证分析 | 第31-40页 |
| 3.1 平安银行股票数据的实证分析 | 第31-35页 |
| 3.2 宝利来股票数据的实证分析 | 第35-37页 |
| 3.3 沪深300股指数据的实证分析 | 第37-40页 |
| 第4章 历史波动率改进方法的优缺点评价 | 第40-43页 |
| 4.1 优点分析 | 第40-41页 |
| 4.2 缺陷总结 | 第41页 |
| 4.3 历史波动率改进方法优化探究 | 第41-43页 |
| 第5章 总结 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 附件 | 第47页 |
