| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 1 引言 | 第6-9页 |
| 1.1 预期信念中含低阶可微一般函数的资产定价模型产生的背景、意义和研究现状 | 第6-7页 |
| 1.2 本文的研究内容及论文的结构安排 | 第7-9页 |
| 2 预期信念中含低阶可微一般函数的资产定价模型的建立 | 第9-11页 |
| 3 非线性系统的分析 | 第11-18页 |
| 3.1 当市场中只有基本面分析者时的稳定性及分支讨论 | 第11-12页 |
| 3.2 当市场中只有趋势追随者时的稳定性及分支讨论 | 第12-15页 |
| 3.3 一般情况的讨论 | 第15-18页 |
| 4 数值模拟 | 第18-29页 |
| 4.1 收益率时序图 | 第19-20页 |
| 4.2 收益序列的正态性分析 | 第20-24页 |
| 4.3 收益时序的自相关性分析 | 第24-27页 |
| 4.4 收益序列的平稳分析 | 第27页 |
| 4.5 FM1模型在分支区域周围的特点 | 第27-29页 |
| 5 总结与展望 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-33页 |
| 硕士期间发表论文清单 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34页 |