| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义与价值 | 第10-11页 |
| 1.3 基本研究思路与方法 | 第11-12页 |
| 1.4 论文结构 | 第12页 |
| 1.5 本文主要创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 国外的相关研究 | 第14-17页 |
| 2.1.1 国外关于结构化产品定价的研究 | 第14-15页 |
| 2.1.2 国外关于Libor市场模型的研究 | 第15-16页 |
| 2.1.3 国外基于前景理论定价结构化产品的相关研究 | 第16-17页 |
| 2.2 国内的相关研究 | 第17-19页 |
| 2.2.1 国内关于利率结构化产品定价的研究 | 第17页 |
| 2.2.2 国内基于前景理论分析结构化产品的定价的相关研究 | 第17-19页 |
| 2.3 文献评述 | 第19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 利率挂钩型结构化产品和LIBOR市场模型 | 第20-27页 |
| 3.1 利率挂钩型结构化产品 | 第20-21页 |
| 3.1.1 利率挂钩结构化产品概述 | 第20-21页 |
| 3.1.2 区间累积型利率挂钩型结构化金融理财产品 | 第21页 |
| 3.2 LIBOR市场模型 | 第21-26页 |
| 3.2.1 LIBOR市场模型介绍 | 第21-22页 |
| 3.2.2 LIBOR市场模型的建立 | 第22-23页 |
| 3.2.3 LIBOR市场模型中的参数修正 | 第23-24页 |
| 3.2.4 利率掉期 | 第24-25页 |
| 3.2.5 蒙特卡罗分析 | 第25-26页 |
| 3.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第四章 区间累积型利率结构化产品定价分析 | 第27-35页 |
| 4.1 产品变量说明及分析 | 第27-29页 |
| 4.2 Libor利率模型的构建 | 第29-31页 |
| 4.2.1 估算即期利率曲线 | 第29-30页 |
| 4.2.2 估算3个月Libor远期利率 | 第30-31页 |
| 4.3 模型参数 | 第31-32页 |
| 4.3.1 对波动率的校准 | 第31-32页 |
| 4.3.2 相关系数ρ的校准 | 第32页 |
| 4.4 蒙特卡罗模拟 | 第32-34页 |
| 4.5 实证分析结果 | 第34页 |
| 4.6 本章小结 | 第34-35页 |
| 第五章 基于前景理论的结构化产品定价及其与风险中性的比较 | 第35-42页 |
| 5.1 累积前景理论 | 第35-36页 |
| 5.2 累积前景理论下利率挂钩结构化产品定价分析 | 第36-40页 |
| 5.2.1 前景理论下Libor市场模型概述 | 第36-38页 |
| 5.2.2 前景理论下利率挂钩结构化产品的概率函数 | 第38-39页 |
| 5.2.3 前景理论下利率挂钩结构化产品的价值函数 | 第39页 |
| 5.2.4 平安银行利率挂钩结构化产品的前景理论价值 | 第39-40页 |
| 5.3 基于前景理论的结构化产品定价与风险中性条件下定价的比较分析 | 第40-41页 |
| 5.3.1 结构化产品的前景理论价值与风险中性理论价值的比较分析 | 第40页 |
| 5.3.2 风险中性假设下产品定价模型与前景理论下产品定价模型的比较分析 | 第40-41页 |
| 5.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第六章 产品优化分析与设计 | 第42-48页 |
| 6.1 产品支付函数的分析与优化 | 第42-44页 |
| 6.1.1 产品存续期的调整 | 第42-43页 |
| 6.1.2 产品复合收益率的调整 | 第43-44页 |
| 6.2 LIBOR挂钩指标累积区间的分析与优化 | 第44-45页 |
| 6.3 产品参数分析 | 第45-47页 |
| 6.3.1 期权价值变化的速度参数Delta | 第45-46页 |
| 6.3.2 期权价值变化的加速度参数Gamma | 第46页 |
| 6.3.3 引起期权价值变化的波动率参数Vega | 第46-47页 |
| 6.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第七章 研究结论与展望 | 第48-50页 |
| 7.1 本文研究回顾与总结 | 第48页 |
| 7.2 未来研究工作的展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第54页 |
