| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 总论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路及内容 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4 研究方法与资料来源 | 第17-18页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.4.2 资料来源 | 第17-18页 |
| 第2章 概念界定与理论借鉴 | 第18-24页 |
| 2.1 股指期货的相关概念 | 第18-19页 |
| 2.1.1 股票价格指数 | 第18页 |
| 2.1.2 股指期货 | 第18-19页 |
| 2.2 股指期货及其交易的特性 | 第19-20页 |
| 2.2.1 股指期货的特性 | 第19页 |
| 2.2.2 股指期货的交易特征 | 第19-20页 |
| 2.3 股指期货投资风险的理论基础 | 第20-24页 |
| 2.3.1 投资组合理论 | 第21-22页 |
| 2.3.2 资本资产定价理论 | 第22页 |
| 2.3.3 有效市场理论 | 第22-24页 |
| 第3章 我国股市及股指期货市场发展现状分析 | 第24-30页 |
| 3.1 我国股票市场发展现状和特点 | 第24-25页 |
| 3.1.1 系统性风险过高 | 第24-25页 |
| 3.1.2 羊群效应严重 | 第25页 |
| 3.1.3 股市投机氛围浓重 | 第25页 |
| 3.2 我国股指期货市场发展情况 | 第25-27页 |
| 3.3 我国股指期货市场的运行特征 | 第27-30页 |
| 3.3.1 股指期货交易量大 | 第27页 |
| 3.3.2 股指期货到期日效应不显著 | 第27-28页 |
| 3.3.3 投资者过度交易现象有所缓解 | 第28-30页 |
| 第4章 股指期货影响A股市场投资风险的作用机制 | 第30-36页 |
| 4.1 套期保值降低A股市场投资风险的作用机制 | 第30-31页 |
| 4.2 套利行为降低A股市场投资风险的作用机制 | 第31-33页 |
| 4.2.1 指数期货合约的价格 | 第31-32页 |
| 4.2.2 正向套利机制 | 第32页 |
| 4.2.3 反向套利机制 | 第32-33页 |
| 4.3 股指期货交易增添流动性从而降低A股市场投资风险的作用机制 | 第33-34页 |
| 4.4 过度投机加剧A股市场投资风险的作用机制 | 第34页 |
| 4.5 期货市场与现货市场间的传导性加剧A股市场投资风险的作用机制 | 第34-36页 |
| 第5章 股指期货对A股市场投资风险影响的实证分析 | 第36-54页 |
| 5.1 检验模型与方法 | 第36-38页 |
| 5.1.1 ARCH模型 | 第36-37页 |
| 5.1.2 GARCH模型 | 第37页 |
| 5.1.3 TGARCH模型 | 第37-38页 |
| 5.1.4 EGARCH模型 | 第38页 |
| 5.2 指标选取与数据处理 | 第38-39页 |
| 5.3 实证检验 | 第39-52页 |
| 5.3.1 A股市场总体走势的描述性统计分析 | 第39-40页 |
| 5.3.2 沪深300指数日收益率的平稳性检验 | 第40页 |
| 5.3.3 股指期货推出前后股票现货市场指数的波动性比较 | 第40-49页 |
| 5.3.4 股指期货推出前后股票现货市场指数波动的非对称性分析 | 第49-52页 |
| 5.4 实证结果 | 第52-54页 |
| 第6章 研究结论及政策涵义 | 第54-58页 |
| 6.1 研究结论 | 第54页 |
| 6.2 政策运用 | 第54-58页 |
| 6.2.1 提高市场信息传递效率 | 第55页 |
| 6.2.2 创新股指期货交易品种 | 第55页 |
| 6.2.3 增强市场交易活跃度 | 第55-56页 |
| 6.2.4 完善相关法规制度 | 第56页 |
| 6.2.5 加强监管力度 | 第56页 |
| 6.2.6 完善现货市场规章制度 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |
| 附录：攻读硕士学位期间的科研成果 | 第64页 |
