| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 绪论 | 第12-16页 |
| 第一部分 相关文献综述 | 第16-48页 |
| 第一章 一般均衡理论框架下的货币和信用理论综述 | 第17-48页 |
| 第一节 货币效用函数、哈恩难题和新货币主义理论 | 第20-30页 |
| 一、Walras-Hicks-Patinkin 体系 | 第20-21页 |
| 二、哈恩难题及货币理论的发展 | 第21-25页 |
| 三、新货币主义模型及其政策结论 | 第25-30页 |
| 第二节 新凯恩斯主义框架下的货币政策传导 | 第30-34页 |
| 一、Dixit and Stiglitz (1977) 垄断竞争模型 | 第30-31页 |
| 二、Calvo (1983) 交错定价模型和新凯恩斯菲利普斯曲线 | 第31-33页 |
| 三、新凯恩斯主义框架下的货币政策含义 | 第33-34页 |
| 第三节 动态随机一般均衡中的金融部门 | 第34-40页 |
| 一、激励理论及其对金融摩擦的微观建模 | 第35-36页 |
| 二、金融加速器模型 | 第36-39页 |
| 三、次贷危机后信用传导渠道模型的发展 | 第39-40页 |
| 第四节 动态新凯恩斯理论框架下的最优货币政策 | 第40-44页 |
| 一、Ramsey 最优货币政策与弹性价格均衡 | 第40-42页 |
| 二、线性 -二次最优控制框架下的最优简单规则 | 第42-43页 |
| 三、信用传导渠道下的最优货币政策规则 | 第43-44页 |
| 第五节 研究方法的选择 | 第44-48页 |
| 一、统计计量方法与一般均衡方法的比较 | 第44-46页 |
| 二、新货币主义与新凯恩斯主义的比较 | 第46页 |
| 三、本文的主要研究方法与内容 | 第46-48页 |
| 第二部分 货币政策信用传导渠道的基础理论：实证检验和最优货币政策 | 第48-98页 |
| 第二章 货币政策信用传导渠道模型在中、美两国的应用和检验 | 第49-72页 |
| 第一节 前言：金融摩擦对宏观经济的影响 | 第49-51页 |
| 第二节 模型构建 | 第51-59页 |
| 一、居民部门：偏好冲击 | 第52-53页 |
| 二、金融部门：风险冲击 | 第53-55页 |
| 三、生产部门：生产技术冲击、边际投资效率冲击和净值冲击 | 第55-58页 |
| 四、零售部门：加成冲击 | 第58-59页 |
| 五、货币政策：货币政策冲击和通胀目标冲击 | 第59页 |
| 六、市场出清条件 | 第59页 |
| 七、小结 | 第59页 |
| 第三节 模型的估计 | 第59-69页 |
| 一、数据的选取与处理 | 第60页 |
| 二、参数校准 | 第60-61页 |
| 三、参数估计结果 | 第61-64页 |
| 四、历史冲击分解和方差分解结果 | 第64-69页 |
| 第四节 讨论 | 第69-72页 |
| 第三章 信用传导渠道下的最优货币政策 | 第72-98页 |
| 第一节 前言：信用传导渠道对货币政策制定的影响 | 第72-74页 |
| 第二节 基础动态新凯恩斯模型中最优货币政策与泰勒规则的回顾 | 第74-77页 |
| 一、基础动态新凯恩斯模型中的 Ramsey 最优货币政策 | 第74-76页 |
| 二、基础动态新凯恩斯模型下最优货币政策与泰勒规则的比较 | 第76-77页 |
| 第三节 一个不含金融摩擦模型下的最优货币政策：资本积累的作用 | 第77-87页 |
| 一、加入资本积累的动态新凯恩斯模型 | 第77-79页 |
| 二、包含资本积累模型下的最优货币政策 | 第79-82页 |
| 三、包含资本积累模型下的最优货币政策与泰勒规则的比较 | 第82-87页 |
| 第四节 信用传导渠道下的最优货币政策与各类扩展泰勒规则的比较 | 第87-96页 |
| 一、金融加速器模型中的 Ramsey 最优货币政策 | 第87-89页 |
| 二、信用传导渠道下各类泰勒规则与 Ramsey 最优货币政策的比较 | 第89-96页 |
| 第五节 讨论 | 第96-98页 |
| 第三部分 基础理论的扩展：适用于债券市场的货币政策信用传导渠道模型初探 | 第98-132页 |
| 第四章 差异化风险偏好对货币政策信用传导渠道的影响：资产证券化产品市场的视角 | 第99-112页 |
| 第一节 前言：资产证券化产品的发展及现状 | 第99-104页 |
| 第二节 模型构建：差异化风险偏好对金融加速器效应的影响 | 第104-109页 |
| 一、模型构建思路 | 第104-105页 |
| 二、模型 | 第105-106页 |
| 三、模型稳态及对数线性化 | 第106-109页 |
| 第三节 脉冲响应结果 | 第109-110页 |
| 第四节 讨论 | 第110-112页 |
| 第五章 利率期限因素对货币政策信用传导渠道的影响：最优货币政策的变化 | 第112-128页 |
| 第一节 前言：货币政策与利率结构 | 第112-113页 |
| 第二节 模型构建：长期限债券对金融加速器效应的影响 | 第113-119页 |
| 一、引入长期限债券的方式 | 第113-114页 |
| 二、模型构建 | 第114-117页 |
| 三、对数线性化的模型 | 第117-119页 |
| 第三节 期限因素对金融加速器模型及其中货币政策的影响 | 第119-126页 |
| 一、泰勒规则下模型的脉冲响应结果 | 第119-120页 |
| 二、Ramsey 最优货币政策下模型的脉冲响应结果 | 第120-126页 |
| 第四节 讨论 | 第126-128页 |
| 第六章 结论 | 第128-132页 |
| 第一节 本文的主要结论和贡献 | 第128-129页 |
| 第二节 本文研究的不足以及进一步改进的方向 | 第129-132页 |
| 附录A 常用对数线性化公式及推导 | 第132-134页 |
| 附录B 第二章模型的对数线性化模型 | 第134-136页 |
| 参考文献 | 第136-148页 |
| 索引 | 第148-150页 |
| 在学期间学术成果情况 | 第150-152页 |
| 后记 | 第152页 |
