| 摘要 | 第6-8页 |
| abstract | 第8-10页 |
| 目录 | 第11-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-27页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第15-22页 |
| 1.2.1 有效市场假说研究 | 第15-17页 |
| 1.2.2 行为金融理论的演变 | 第17-19页 |
| 1.2.3 适应性市场假说的引入 | 第19-21页 |
| 1.2.4 金融风险管理理论 | 第21-22页 |
| 1.3 本文研究思路与方法 | 第22-25页 |
| 1.3.1 本文的研究思路 | 第22-24页 |
| 1.3.2 本文的研究方法 | 第24-25页 |
| 1.4 本文研究框架 | 第25-27页 |
| 第2章 中国股票市场的非理性异象特征研究 | 第27-53页 |
| 2.1 基本概念的界定 | 第27-30页 |
| 2.1.1 有限理性的内涵 | 第27-28页 |
| 2.1.2 股票市场的价格异象 | 第28-30页 |
| 2.2 中国股市有限理性分析 | 第30-33页 |
| 2.3 基于投资者非理性行为的异象特征研究 | 第33-53页 |
| 2.3.1 股市中的风险厌恶 | 第33-36页 |
| 2.3.2 热炒新股 | 第36-39页 |
| 2.3.3 文字偏好对股票市场价格波动的影响 | 第39-51页 |
| 2.3.4 实证结果分析 | 第51-53页 |
| 第3章 中国股票市场的适应性市场假说特征研究 | 第53-74页 |
| 3.1 适应性市场假说 | 第53-57页 |
| 3.1.1 适应性市场假说的基本界定 | 第53页 |
| 3.1.2 适应性市场假说与现有理论的关系探讨 | 第53-56页 |
| 3.1.3 适应性市场的检验准则 | 第56-57页 |
| 3.1.4 适应性市场假说对金融研究的重要意义 | 第57页 |
| 3.2 我国沪深股市的适应性特征分析 | 第57-74页 |
| 3.2.1 检验模型与方法 | 第57-62页 |
| 3.2.2 数据说明 | 第62页 |
| 3.2.3 股市收益的适应性特征检验 | 第62-74页 |
| 第4章 基于适应性市场假说的我国股市波动率建模分析 | 第74-96页 |
| 4.1 经典波动率测度模型概述 | 第74-76页 |
| 4.1.1 历史波动率模型 | 第74-75页 |
| 4.1.2 隐含波动率模型(IV) | 第75页 |
| 4.1.3 已实现波动率模型(RV) | 第75-76页 |
| 4.2 自回归条件方差类模型 | 第76-79页 |
| 4.2.1 ARCH模型 | 第76-77页 |
| 4.2.2 ARCH模型的拓展 | 第77-79页 |
| 4.3 基于适应性市场假说的波动率度量模型 | 第79-83页 |
| 4.3.1 自回归分整移动平均(ARFIMA)模型 | 第79-80页 |
| 4.3.2 ARFIMA-GARCH模型 | 第80页 |
| 4.3.3 AMH-GARCH类模型 | 第80-82页 |
| 4.3.4 模型精度比较方法 | 第82-83页 |
| 4.4 实证分析 | 第83-96页 |
| 4.4.1 模型参数估计 | 第83-90页 |
| 4.4.2 波动率预测结果 | 第90-92页 |
| 4.4.3 与传统波动率模型的预测精度比较 | 第92-94页 |
| 4.4.4 实证结果分析 | 第94-96页 |
| 第5章 基于适应性市场假说的我国股票市场风险测度研究 | 第96-109页 |
| 5.1 金融市场风险概述 | 第96-102页 |
| 5.1.1 金融风险的定义和分类 | 第96-97页 |
| 5.1.2 市场风险度量方法概述 | 第97-101页 |
| 5.1.3 基于适应性市场假说的风险度量指标 | 第101-102页 |
| 5.2 实证分析 | 第102-109页 |
| 5.2.1 中国股市风险度量 | 第102-105页 |
| 5.2.2 股市风险预测分析 | 第105-107页 |
| 5.2.3 实证结果分析 | 第107-109页 |
| 第6章 基于适应性市场假说的我国股市避险研究 | 第109-121页 |
| 6.1 适应性市场假说下股市风险规避的可行性分析 | 第109-110页 |
| 6.2 避险比率与避险效率的界定 | 第110-111页 |
| 6.3 避险比率的估计 | 第111-113页 |
| 6.4 利用股指期货避险的实证研究 | 第113-121页 |
| 结论 | 第121-125页 |
| 致谢 | 第125-126页 |
| 参考文献 | 第126-138页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 | 第138页 |
