| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第6-13页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第6-8页 |
| ·研究背景 | 第6-7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-10页 |
| ·本文研究方法、思路、创新点和局限性 | 第10-13页 |
| 第2章 VaR 和 CVaR 基本理论 | 第13-26页 |
| ·VaR 的基本理论 | 第13-15页 |
| ·VaR 的含义 | 第13-14页 |
| ·VaR 计算方法 | 第14-15页 |
| ·CVaR 的基本理论 | 第15-18页 |
| ·VaR 与 CVaR 三大计算方法理论 | 第18-23页 |
| ·相关统计分布与性质 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-26页 |
| 第3章股票市场风险相关理论与我国股票市场风险特征 | 第26-30页 |
| ·股市市场风险概述 | 第26-27页 |
| ·金融风险测度发展状况 | 第27-28页 |
| ·中国股票市场风险特征 | 第28页 |
| ·VaR 与CVaR 度量股票市场风险的适用性 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 股市市场风险的VaR 和CVaR 的建模与对比分析 | 第30-50页 |
| ·数据特征描述与预处理 | 第30-32页 |
| ·数据的基本检验 | 第32-35页 |
| ·VaR 方法实证分析 | 第35-38页 |
| ·CVaR 方法建模 | 第38页 |
| ·VaR 和 CVaR 的后验检验 | 第38-48页 |
| ·对基于三大方法的VaR 和 CVaR 测度方法的评价 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 结论 | 第50-52页 |
| ·结论 | 第50页 |
| ·本文局限性 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |