| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 问题的提出背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3 主要研究内容及文章结构 | 第14-16页 |
| 第2章 基本概念介绍 | 第16-21页 |
| 2.1 盈余模型 | 第16-17页 |
| 2.2 再保险方式 | 第17-18页 |
| 2.3 再保费的选择 | 第18页 |
| 2.4 风险资产模型 | 第18-19页 |
| 2.5 效用函数 | 第19-20页 |
| 2.6 索赔方式 | 第20-21页 |
| 第3章 分数布朗环境下带随机利率的保险商偿债率模型研究 | 第21-27页 |
| 3.1 预备知识 | 第21-23页 |
| 3.2 分数布朗市场下的偿债率(SR)模型 | 第23-25页 |
| 3.3 SR模型的主要结果 | 第25-26页 |
| 3.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第4章 跳扩散模型下基于A-C情形的再保险-投资问题研究 | 第27-37页 |
| 4.1 模型介绍 | 第27-29页 |
| 4.2 随机控制模型建立 | 第29-30页 |
| 4.3 最优策略求解 | 第30-32页 |
| 4.4 参数分析 | 第32-36页 |
| 4.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第5章 含有期权的最优投资和超额损失再保险 | 第37-45页 |
| 5.1 古典风险模型 | 第37-38页 |
| 5.2 超额损失再保险下的风险模型 | 第38页 |
| 5.3 CEV风险资产模型 | 第38-40页 |
| 5.4 最优策略求解 | 第40-42页 |
| 5.5 参数分析 | 第42-44页 |
| 5.6 本章小结 | 第44-45页 |
| 第6章 总结与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |