| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-22页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第15-20页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第17-20页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第20页 |
| 1.4 主要工作及创新点 | 第20-21页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第21-22页 |
| 第2章 股票市场羊群效应的理论分析 | 第22-28页 |
| 2.1 羊群效应的涵义与特点 | 第22-23页 |
| 2.1.1 羊群效应的涵义 | 第22-23页 |
| 2.1.2 羊群效应的特点 | 第23页 |
| 2.2 羊群效应的分类与成因 | 第23-25页 |
| 2.2.1 羊群效应的分类 | 第23-24页 |
| 2.2.2 羊群效应的成因 | 第24-25页 |
| 2.3 股票市场羊群效应的相关理论 | 第25-27页 |
| 2.3.1 基于声誉的羊群效应理论 | 第25-26页 |
| 2.3.2 基于信息的羊群效应理论 | 第26-27页 |
| 2.3.3 基于薪酬结构的羊群效应理论 | 第27页 |
| 2.4 小结 | 第27-28页 |
| 第3章 羊群效应数学模型的衍化进程 | 第28-32页 |
| 3.1 LSV模型 | 第28-29页 |
| 3.2 CH模型 | 第29页 |
| 3.3 CCK模型 | 第29-31页 |
| 3.4 小结 | 第31-32页 |
| 第4章 中国股票市场羊群效应非对称性实证分析 | 第32-53页 |
| 4.1 中国股票市场羊群效应非对称性的一般分析 | 第32-34页 |
| 4.1.1 股票市场羊群效应非对称性的概念界定 | 第32页 |
| 4.1.2 股票市场羊群效应非对称性的理论分析 | 第32-34页 |
| 4.2 样本选择及数据处理 | 第34-39页 |
| 4.2.1 数据预处理 | 第34-35页 |
| 4.2.2 分组依据 | 第35-37页 |
| 4.2.3 描述性统计分析 | 第37-39页 |
| 4.3 实证分析 | 第39-52页 |
| 4.3.1 相同股票指数，不同股票周期、涨跌阶段及涨跌行情的羊群效应分析 | 第39-44页 |
| 4.3.2 不同股票指数、股票周期及涨跌行情的羊群效应分析 | 第44-47页 |
| 4.3.3 相同股票周期，不同股票指数、涨跌阶段及涨跌行情的羊群效应分析 | 第47-49页 |
| 4.3.4 相同股票指数、全样本、不同涨跌行情的羊群效应分析 | 第49-51页 |
| 4.3.5 结论 | 第51-52页 |
| 4.4 小结 | 第52-53页 |
| 第5章 相关政策建议 | 第53-56页 |
| 5.1 提高信息透明度，优化股票市场环境 | 第53-54页 |
| 5.2 抑制恶意资本炒作，约束机构投资者行为 | 第54页 |
| 5.3 提高投资者专业水平，保护中小投资者利益 | 第54-55页 |
| 5.4 小结 | 第55-56页 |
| 结论与展望 | 第56-58页 |
| 1、结论 | 第56-57页 |
| 2、展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第63-64页 |
