中外股票市场联动性效应研究--基于沪港通实施前后的差异性分析
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第1章 导论 | 第11-16页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目标及方法 | 第12-13页 |
| 1.2.1 论文使用研究内容及方法 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究数据资料来源 | 第13页 |
| 1.3 论文结构安排 | 第13-14页 |
| 1.4 本文研究创新之处与不足 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-21页 |
| 2.1 联动性概念 | 第16页 |
| 2.2 国外股市联动性文献综述 | 第16-18页 |
| 2.3 国内股市联动性文献综述 | 第18-20页 |
| 2.4 文献综述总结 | 第20-21页 |
| 第3章 沪港通及大陆股票市场国际化 | 第21-28页 |
| 3.1 沪港通介绍 | 第21-22页 |
| 3.2 中国股票市场国际化路径 | 第22-28页 |
| 3.2.1 B股市场 | 第23页 |
| 3.2.2 合格境外机构投资者 | 第23-25页 |
| 3.2.3 合格境内机构投资者 | 第25-26页 |
| 3.2.4 人民币合格境外机构投资者 | 第26-28页 |
| 第4章 股票市场联动性理论分析 | 第28-36页 |
| 4.1 股票市场联动性理论 | 第28-32页 |
| 4.1.1 经济基础一体化理论 | 第28-29页 |
| 4.1.2 市场传染理论 | 第29-30页 |
| 4.1.3 股票市场预期收益理论 | 第30-31页 |
| 4.1.4 金融风险传递理论 | 第31-32页 |
| 4.2 中外股票市场联动性机制分析 | 第32-36页 |
| 4.2.1 中国股票市场宏观经济分析 | 第32-33页 |
| 4.2.2 沪港通股票交易机制 | 第33-36页 |
| 第5章 中外股票市场联动性实证分析 | 第36-54页 |
| 5.1 实证分析基本思路与主要方法 | 第36页 |
| 5.2 Johansen协整检验 | 第36-43页 |
| 5.2.1 单位根检验 | 第37-38页 |
| 5.2.2 Johansen协整 | 第38-42页 |
| 5.2.3 Johansen协整检验小结 | 第42-43页 |
| 5.3 GARCH模型检验 | 第43-54页 |
| 5.3.1 GARCH模型 | 第43-45页 |
| 5.3.2 平稳性、异方差与自相关检验 | 第45-48页 |
| 5.3.3 模型构建及实证结果 | 第48-52页 |
| 5.3.4 GARCH模型检验小结 | 第52-54页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第54-58页 |
| 6.1 结论 | 第54-55页 |
| 6.2 政策建议 | 第55-58页 |
| 6.2.1 完善股票市场法律法规制度 | 第55-56页 |
| 6.2.2 认识股票市场国际化带来的机遇与挑战 | 第56-57页 |
| 6.2.3 资本市场化中的汇率问题 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第63页 |
