| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 选题背景 | 第12-14页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第14-15页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第15-17页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第15-16页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第16-17页 |
| 1.4 研究方法和创新点 | 第17-19页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.2 研究创新 | 第18-19页 |
| 第2章 外汇储备的风险理论 | 第19-23页 |
| 2.1 外汇储备的概念 | 第19-20页 |
| 2.2 外汇储备风险管理理论 | 第20-23页 |
| 2.2.1 外汇储备的危机预防理论 | 第20-21页 |
| 2.2.2 国家信用理论 | 第21-22页 |
| 2.2.3 汇率调节理论 | 第22-23页 |
| 第3章 中国外汇储备风险的类别与分析 | 第23-36页 |
| 3.1 中国外汇储备的风险类别 | 第23-25页 |
| 3.2 规模风险分析 | 第25-29页 |
| 3.2.1 外汇储备规模需求函数的建立 | 第25-28页 |
| 3.2.2 外汇储备规模差额的计算 | 第28-29页 |
| 3.3 汇率风险分析 | 第29-31页 |
| 3.3.1 测算模型的建立 | 第29-30页 |
| 3.3.2 汇率风险危机指数的计算 | 第30-31页 |
| 3.4 利率风险分析 | 第31-32页 |
| 3.5 流动性风险分析 | 第32页 |
| 3.6 信用风险分析 | 第32-34页 |
| 3.6.1 外汇储备面临的信用风险 | 第32-33页 |
| 3.6.2 违约风险的测算 | 第33-34页 |
| 3.7 操作风险分析 | 第34-36页 |
| 3.7.1 外汇储备的管理机构 | 第34页 |
| 3.7.2 操作风险的测算 | 第34-36页 |
| 第4章 中国外汇储备风险预警体系建立与风险预测 | 第36-73页 |
| 4.1 风险预警指标体系的建立 | 第36-41页 |
| 4.1.1IMF的风险预警指标 | 第36-40页 |
| 4.1.2 风险预警指标设计 | 第40-41页 |
| 4.2 建立预警等级 | 第41-48页 |
| 4.2.1 外汇储备/短期外债的预警等级建立 | 第41-43页 |
| 4.2.2 外汇储备/GDP的预警等级建立 | 第43-44页 |
| 4.2.3 外汇储备/实际利用外资的预警等级建立 | 第44-45页 |
| 4.2.4 外汇储备速动比率的预警等级建立 | 第45-47页 |
| 4.2.5 汇率风险布林通道的预警等级建立 | 第47-48页 |
| 4.3 中国 1995-2015 年外汇储备风险状况评价 | 第48-51页 |
| 4.4 中国外汇储备未来5年风险预测 | 第51-73页 |
| 4.4.1 外汇储备风险指标的均值回归模型 | 第51页 |
| 4.4.2 相关参数的估计 | 第51-52页 |
| 4.4.3 蒙特卡罗模拟 | 第52-58页 |
| 4.4.4 预测结果 | 第58-73页 |
| 第5章 中国外汇储备风险预警的相关建议 | 第73-80页 |
| 5.1 在资本外流背景下需要稳定中国外汇储备的规模 | 第73-75页 |
| 5.2 重点稳定人民币的汇率水平 | 第75-76页 |
| 5.3 减少对外债务中的短期负债比例 | 第76-77页 |
| 5.4 调整外汇储备的币种结构和资产结构 | 第77-80页 |
| 第6章 结论与展望 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-84页 |
| 附录 | 第84-89页 |
| 在学期间研究成果 | 第89-90页 |
| 致谢 | 第90-91页 |