| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·相关文献综述 | 第11-18页 |
| ·Copula 理论综述 | 第11-13页 |
| ·商业银行贷款组合优化模型综述 | 第13-18页 |
| ·研究内容与技术路线 | 第18-22页 |
| ·本文的研究内容 | 第18-19页 |
| ·本文的技术路线 | 第19-22页 |
| 第二章 商业银行贷款组合优化相关原理 | 第22-38页 |
| ·Copula 理论 | 第22-26页 |
| ·Copula 函数的定义和性质 | 第22-24页 |
| ·Copula 函数的种类 | 第24-26页 |
| ·均值—CVaR 原理 | 第26-32页 |
| ·均值—VaR 与均值—CVaR 模型的比较 | 第26-29页 |
| ·均值-CVaR 的计算方法 | 第29-31页 |
| ·均值—CVaR 模型的应用 | 第31-32页 |
| ·多期动态优化原理 | 第32-35页 |
| ·信用风险迁移原理 | 第35-38页 |
| 第三章 基于 Copula 函数的商业银行贷款组合单期优化模型 | 第38-50页 |
| ·Copula 函数的模型构建 | 第38-39页 |
| ·Copula 函数度量风险的优点 | 第39页 |
| ·商业银行贷款组合单期优化模型的实证研究 | 第39-44页 |
| ·数据的基本描述 | 第39-43页 |
| ·各类贷款的边缘分布 | 第43-44页 |
| ·均值-CVaR 优化模型建立 | 第44-47页 |
| ·模型的目标函数 | 第44页 |
| ·约束条件的建立 | 第44-46页 |
| ·均值-CVaR 优化模型求解 | 第46-47页 |
| ·对比分析 | 第47-50页 |
| 第四章 商业银行多期贷款组合动态优化均值-CVaR 模型 | 第50-60页 |
| ·多期贷款组合动态优化均值-CVaR 原理 | 第50页 |
| ·多期贷款组合动态优化均值-CVaR 原理的特色 | 第50-51页 |
| ·多期贷款组合动态优化均值-CVaR 模型的建立与求解 | 第51-54页 |
| ·数据处理 | 第51页 |
| ·模型的约束条件 | 第51-53页 |
| ·模型建立 | 第53-54页 |
| ·模型优化结果分析 | 第54-60页 |
| ·第 5 期贷款组合优化配置 | 第54-56页 |
| ·第 4 期贷款组合优化配置 | 第56-58页 |
| ·其他期贷款组合的分配比重 | 第58-60页 |
| 第五章 基于信用风险迁移的贷款组合优化模型 | 第60-72页 |
| ·信用风险联合迁移矩阵 | 第60-61页 |
| ·信用风险迁移的贷款组合模型优化原理的特点 | 第61页 |
| ·各信用等级损失率的计算 | 第61-62页 |
| ·信用风险迁移的贷款组合模型优化模型的建立与求解 | 第62-68页 |
| ·样本数据的基本情况 | 第62-65页 |
| ·目标函数的建立 | 第65-67页 |
| ·目标函数的求解 | 第67-68页 |
| ·模型优化结果分析 | 第68-72页 |
| ·第 5 期贷款组合优化配置 | 第68-69页 |
| ·第 4 期贷款组合优化配给 | 第69-70页 |
| ·其它期贷款组合的计算 | 第70-71页 |
| ·模型优化结果分析 | 第71-72页 |
| 第六章 结论与展望 | 第72-76页 |
| ·论文结论 | 第72-73页 |
| ·论文的主要创新 | 第73-74页 |
| ·研究展望 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 致谢 | 第80-82页 |
| 攻读硕士学位期间参加的科研和发表论文情况 | 第82-83页 |
