我国货币政策传导渠道的有效性--基于VAR和ECM模型的实证分析
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 导论 | 第11-19页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外文献回顾 | 第12-14页 |
| ·国内相关文献回顾 | 第14-16页 |
| ·研究现状总结 | 第16页 |
| ·本文研究方法及主要内容 | 第16-18页 |
| ·本文研究方法 | 第16-17页 |
| ·研究主要内容 | 第17-18页 |
| ·本文的特色与缺陷 | 第18-19页 |
| 2. 货币政策传导渠道理论基础 | 第19-24页 |
| ·相关概念的界定 | 第19页 |
| ·货币政策的货币传导渠道 | 第19-22页 |
| ·利率传导渠道 | 第20页 |
| ·资产价格传导渠道 | 第20-21页 |
| ·汇率传导渠道 | 第21页 |
| ·货币供应量传导渠道 | 第21-22页 |
| ·货币政策的信贷传导渠道 | 第22-24页 |
| 3. 我国货币政策传导渠道的现状分析 | 第24-31页 |
| ·改革开放之前的货币政策传导渠道 | 第24页 |
| ·1979—1997年的货币政策传导渠道 | 第24-26页 |
| ·1998—2013年的货币政策传导渠道 | 第26-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 4. 基于ECM模型的实证分析 | 第31-51页 |
| ·实证分析的基本过程 | 第31-32页 |
| ·信贷渠道的实证分析 | 第32-36页 |
| ·货币供应量渠道实证分析 | 第36-39页 |
| ·利率传导渠道实证分析 | 第39-46页 |
| ·从利率弹性大小实证分析 | 第39-42页 |
| ·协整检验进行实证分析 | 第42-44页 |
| ·利率渠道存在的缺陷 | 第44-46页 |
| ·汇率传导渠道实证分析 | 第46-47页 |
| ·资产价格渠道实证分析 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 5. 基于VAR模型的实证分析 | 第51-57页 |
| ·数据的选取和处理 | 第51页 |
| ·VAR模型的设立与估计 | 第51-54页 |
| ·VAR模型介绍 | 第51页 |
| ·VAR模型滞后阶数的确定 | 第51-52页 |
| ·VAR模型的设立 | 第52-54页 |
| ·模型的稳定性检验 | 第54页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第54-55页 |
| ·脉冲响应函数 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 6. 结论和政策建议 | 第57-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 附录 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
