| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1．导论 | 第8-16页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-16页 |
| ·国外文献综述 | 第9-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-15页 |
| ·文章的研究思路与结构 | 第15-16页 |
| 2．商业银行信用风险度量 | 第16-22页 |
| ·商业银行信用风险定义 | 第16页 |
| ·信用风险管理方法的演变 | 第16-22页 |
| ·传统信用风险分析方法 | 第16-18页 |
| ·现代信用风险分析方法 | 第18-22页 |
| 3．压力测试及压力测试方法概述 | 第22-28页 |
| ·压力测试的定义 | 第22页 |
| ·压力测试的必要性 | 第22-23页 |
| ·压力测试的方法 | 第23-26页 |
| ·敏感性分析法 | 第23-24页 |
| ·情景性分析测试法 | 第24-25页 |
| ·极值理论分析方法 | 第25-26页 |
| ·压力测试的流程 | 第26-28页 |
| 4. 商业银行压力测试方法在国外的应用及对我国的启示 | 第28-32页 |
| ·欧洲国家执行压力测试的基本情况 | 第28-29页 |
| ·美国银行业执行压力测试的基本情况 | 第29页 |
| ·日本银行业压力测试的基本情况 | 第29-30页 |
| ·国外压力测试方法应用对我国的启示 | 第30-32页 |
| ·积极推广压力测试技术在我国的应用 | 第30页 |
| ·选取准确可靠的风险计量模型、设立合理的假设情景 | 第30-31页 |
| ·建立完善的信贷风险压力测试监管机制 | 第31-32页 |
| 5．我国商业银行信用风险压力测试方法的比较 | 第32-51页 |
| ·实证模型选取 | 第32-42页 |
| ·CPV 模型 | 第32-34页 |
| ·变量选取和数据的收集整理 | 第34-37页 |
| ·模型参数估计 | 第37-41页 |
| ·参数估计结果分析 | 第41-42页 |
| ·我国商业银行信用风险压力测试方法的比较 | 第42-49页 |
| ·敏感性压力测试分析 | 第42-44页 |
| ·情景性压力测试分析 | 第44-49页 |
| ·两种压力测试方法的比较分析 | 第49-50页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| 6．完善我国商业银行信用风险压力测试方法的建议 | 第51-55页 |
| ·宏观层面的建议 | 第51-52页 |
| ·建立健全相关制度规范 | 第51-52页 |
| ·大力推广压力测试 | 第52页 |
| ·应用建议 | 第52-55页 |
| ·提高信用风险压力测试技术的现实操作性 | 第52-53页 |
| ·加强信用风险压力测试结果的有效应用 | 第53页 |
| ·组建人才队伍，加强对人才的技术培养 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录A 本文实证原始数据 | 第59-60页 |
| 附录B 本文修正及筛选后的数据 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 作者简历 | 第62页 |