| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究内容，方法和研究结构 | 第12-14页 |
| ·本文的主要贡献 | 第14-16页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第16-21页 |
| ·国外相关理论研究概述 | 第16-17页 |
| ·国内相关理论研究概述 | 第17-19页 |
| ·国内外对房地产行业与利率关系的研究现状以及相关文献综述 | 第19-21页 |
| 第3章 利率影响股票价格变动的相关理论分析 | 第21-26页 |
| ·利率以及股票价格相关理论描述 | 第21-22页 |
| ·利率相关理论综述 | 第21-22页 |
| ·股票市场有效性相关理论描述 | 第22页 |
| ·股票价格受利率变化影响的理论分析 | 第22-25页 |
| ·利率与股票价格的关系相关理论分析 | 第22-24页 |
| ·利率变化影响股票价格的传导机制描述 | 第24-25页 |
| ·本文的研究假设 | 第25-26页 |
| 第4章 市场利率与房地产股票价格关系的实证研究 | 第26-36页 |
| ·VAR 模型概述 | 第26-27页 |
| ·数据的选取 | 第27页 |
| ·VAR 模型的建立及实证分析 | 第27-35页 |
| ·数据预处理 | 第27-28页 |
| ·单位根检验 | 第28-29页 |
| ·建立 VAR 模型 | 第29-30页 |
| ·最优滞后数选择 | 第30-32页 |
| ·Engel-Granger 协整检验 | 第32-33页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第33-34页 |
| ·脉冲响应 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第5章 宏观调控利率对房地产股票价格的影响分析 | 第36-45页 |
| ·事件分析法概述 | 第36-37页 |
| ·事件分析法概念 | 第36页 |
| ·事件分析法步骤描述 | 第36-37页 |
| ·基准利率调控对房地产股票价格影响事件分析 | 第37-40页 |
| ·数据及事件窗口的选取 | 第37-38页 |
| ·基准利率调控的单日效应分析 | 第38-40页 |
| ·基准利率调控的整体效应分析 | 第40页 |
| ·本章研究结论 | 第40-41页 |
| ·对比分析实证结果及相关政策建议 | 第41-45页 |
| ·实证结果总结分析 | 第41-42页 |
| ·加快利率市场化改革步伐以促进更合理的市场传导机制 | 第42-43页 |
| ·加强我国股票市场的相关市场化建设以及各项制度的完善 | 第43-45页 |
| 第6章 结论 | 第45-47页 |
| ·我国房地产股票市场仍属于弱式有效 | 第45页 |
| ·市场利率变动合理有效地影响我国房地产股票价格 | 第45-46页 |
| ·国家进行利率调控对房地产股票价格产生非合理影响 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-49页 |
