股票收益率日内模式研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| ·选题背景和意义 | 第8-12页 |
| ·选题背景 | 第8-11页 |
| ·研究目的及意义 | 第11-12页 |
| ·研究综述 | 第12-14页 |
| ·国外研究状况 | 第12-13页 |
| ·国内研究状况 | 第13-14页 |
| ·本文的研究方法及框架 | 第14-17页 |
| ·本文的研究内容 | 第14-15页 |
| ·本文的基本研究方法 | 第15页 |
| ·本文创新之处与不足 | 第15页 |
| ·本文的研究框架 | 第15-17页 |
| 第2章 股票收益率日内模式实证研究 | 第17-28页 |
| ·股票收益率日内模式研究综述 | 第17-19页 |
| ·日内模式分类 | 第17-19页 |
| ·本文日内模式研究 | 第19页 |
| ·面板模型介绍 | 第19-22页 |
| ·Panel Data模型的基本原理 | 第20页 |
| ·Panel Data模型分类 | 第20-21页 |
| ·Panel Data模型检验介绍 | 第21-22页 |
| ·实证研究 | 第22-26页 |
| ·股票收益率交易日内时间段的影响关系 | 第23-25页 |
| ·股票收益率交易日同时段的影响关系 | 第25-26页 |
| ·结论及分析 | 第26-28页 |
| 第3章 与日内模式有关的因素 | 第28-44页 |
| ·影响因素 | 第28-31页 |
| ·经济周期对日内模式的影响 | 第28-29页 |
| ·公司本身对日内模式的影响 | 第29-30页 |
| ·交易量对日内模式的影响 | 第30页 |
| ·最小变动单位对日内模式的影响 | 第30-31页 |
| ·买卖价差 | 第31-38页 |
| ·买卖价差理论提出 | 第31-36页 |
| ·中国股票市场买卖价差决定因素 | 第36页 |
| ·买卖价差的测量和统计 | 第36-38页 |
| ·订单流不平衡 | 第38-42页 |
| ·问题的提出 | 第38-39页 |
| ·相关理论研究 | 第39-41页 |
| ·国内外研究状况 | 第41-42页 |
| ·测量和统计 | 第42页 |
| ·本章总结 | 第42-44页 |
| 第4章 总结与展望 | 第44-46页 |
| ·总结 | 第44-45页 |
| ·本文展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49页 |
