基于系统重要性视角的商业银行风险传染效应研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-25页 |
| ·研究背景与研究对象 | 第11-14页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究对象 | 第12-14页 |
| ·相关文献综述 | 第14-21页 |
| ·国外研究现状 | 第14-19页 |
| ·国内研究现状 | 第19-21页 |
| ·简要文献述评 | 第21页 |
| ·研究内容及技术路线图 | 第21-23页 |
| ·研究内容 | 第21页 |
| ·本文的技术路线图 | 第21-23页 |
| ·研究方法与创新 | 第23-25页 |
| ·本文的结构与研究方法 | 第23-24页 |
| ·本文可能的创新点 | 第24-25页 |
| 第2章 银行体系风险传染的理论分析 | 第25-36页 |
| ·商业银行风险及风险传染成因分析 | 第25-30页 |
| ·商业银行风险的分类及特征 | 第25-26页 |
| ·商业银行风险传染的特征 | 第26-27页 |
| ·商业银行风险传染成因的理论分析 | 第27-30页 |
| ·银行间风险的内在传染机制分析 | 第30-33页 |
| ·银行间市场 | 第30-31页 |
| ·信息渠道传染 | 第31页 |
| ·内生金融周期 | 第31页 |
| ·资产组合调整 | 第31-32页 |
| ·系统重要性银行 | 第32-33页 |
| ·风险传染效应的测度方法介绍 | 第33-35页 |
| ·数理模型分析法 | 第33-34页 |
| ·GARCH模型分析法 | 第34页 |
| ·Copula相依函数分析法 | 第34-35页 |
| ·条件在险价值分析法 | 第35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第3章 我国商业银行风险传染的现实分析 | 第36-52页 |
| ·风险传染效应与我国银行市场的特征分析 | 第36-41页 |
| ·我国银行业现状分析 | 第36-37页 |
| ·我国商业银行的个体风险状况 | 第37-39页 |
| ·我国商业银行的总体风险状况 | 第39-40页 |
| ·我国系统重要性银行对风险传染的贡献分析 | 第40-41页 |
| ·我国系统重要性银行的评估及风险传染机制 | 第41-51页 |
| ·评估指标的选取 | 第41-43页 |
| ·评估指标体系设计 | 第43-44页 |
| ·系统重要性评估过程 | 第44-46页 |
| ·我国系统重要性银行评估结果分析 | 第46-47页 |
| ·我国系统重要性银行的风险传染机制 | 第47-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第4章 我国商业银行风险传染效应测度的实证分析 | 第52-69页 |
| ·研究方法选择及概述 | 第52-56页 |
| ·本文的研究方法选择 | 第52页 |
| ·本文使用的研究方法概述 | 第52-56页 |
| ·GARCH-VaR序列的生成 | 第56-64页 |
| ·数据的选取 | 第56-57页 |
| ·数据的统计特征分析 | 第57-61页 |
| ·GARCH模型的参数估计 | 第61-63页 |
| ·基于GARCH模型的动态VaR序列 | 第63-64页 |
| ·基于Copula函数的尾部相关性分析 | 第64-68页 |
| ·针对损失率序列的Copula函数尾部相关性 | 第65-67页 |
| ·针对动态VaR序列的Copula函数尾部相关性 | 第67-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第69-74页 |
| ·结论 | 第69-70页 |
| ·宏观审慎监管下对防范我国银行风险传染的对策建议 | 第70-73页 |
| ·控制风险传染源方面的对策建议 | 第70-71页 |
| ·阻断风险传染渠道方面的对策建议 | 第71-73页 |
| ·研究不足与展望 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 附录 | 第78-83页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第83-84页 |
| 致谢 | 第84页 |
