摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 导论 | 第10-23页 |
·研究目的和意义 | 第10-11页 |
·国内外文献综述 | 第11-19页 |
·研究思想与研究方法 | 第19-22页 |
·本文创新点 | 第22-23页 |
2 世界与我国商品期货市场现状的比较分析 | 第23-31页 |
·世界商品期货市场的发展形势 | 第23-24页 |
·我国商品期货市场发展形势 | 第24-26页 |
·我国与世界大宗商品价格联动实证分析 | 第26-29页 |
·我国商品期货市场存在的问题、难点及其危害 | 第29-31页 |
3 商品期货合约价格的影响因素分析 | 第31-47页 |
·套期保值压力效应与系统性风险 | 第31-41页 |
·交易成本与套期保值成本 | 第41-43页 |
·交易者种类及其结构 | 第43-44页 |
·期货合约到期日及其期限结构 | 第44-45页 |
·政治与经济因素 | 第45-47页 |
4 标的稀缺性不存在条件下的商品期货定价模型 | 第47-70页 |
·理论基础与思路 | 第47-48页 |
·风险中性定价的限定条件 | 第48-51页 |
·风险溢价模型与便利收益模型 | 第51-54页 |
·商品价格的期限结构 | 第54-57页 |
·商品期货定价实证分析 | 第57-70页 |
5 标的稀缺性存在条件下的商品期货合约定价模型 | 第70-114页 |
·理论基础与背景 | 第70-75页 |
·模型设定及数据选择 | 第75-87页 |
·实证分析 | 第87-112页 |
·结论 | 第112-114页 |
6 本文结论及展望 | 第114-118页 |
·本文结论 | 第114-115页 |
·本文展望 | 第115-118页 |
致谢 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-132页 |
附录1 攻读博士学位期间发表的论文 | 第132-133页 |
附录2 (4.21 )式证明过程 | 第133-135页 |
附录3 现货和期货价格的分解 | 第135-137页 |
附录4 Ribeiro和Hodges(2004)模型概述 | 第137-140页 |