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中国商品期货定价理论及其实证研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
1 导论第10-23页
   ·研究目的和意义第10-11页
   ·国内外文献综述第11-19页
   ·研究思想与研究方法第19-22页
   ·本文创新点第22-23页
2 世界与我国商品期货市场现状的比较分析第23-31页
   ·世界商品期货市场的发展形势第23-24页
   ·我国商品期货市场发展形势第24-26页
   ·我国与世界大宗商品价格联动实证分析第26-29页
   ·我国商品期货市场存在的问题、难点及其危害第29-31页
3 商品期货合约价格的影响因素分析第31-47页
   ·套期保值压力效应与系统性风险第31-41页
   ·交易成本与套期保值成本第41-43页
   ·交易者种类及其结构第43-44页
   ·期货合约到期日及其期限结构第44-45页
   ·政治与经济因素第45-47页
4 标的稀缺性不存在条件下的商品期货定价模型第47-70页
   ·理论基础与思路第47-48页
   ·风险中性定价的限定条件第48-51页
   ·风险溢价模型与便利收益模型第51-54页
   ·商品价格的期限结构第54-57页
   ·商品期货定价实证分析第57-70页
5 标的稀缺性存在条件下的商品期货合约定价模型第70-114页
   ·理论基础与背景第70-75页
   ·模型设定及数据选择第75-87页
   ·实证分析第87-112页
   ·结论第112-114页
6 本文结论及展望第114-118页
   ·本文结论第114-115页
   ·本文展望第115-118页
致谢第118-120页
参考文献第120-132页
附录1 攻读博士学位期间发表的论文第132-133页
附录2 (4.21 )式证明过程第133-135页
附录3 现货和期货价格的分解第135-137页
附录4 Ribeiro和Hodges(2004)模型概述第137-140页

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