| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-16页 |
| ·选题背景 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究内容及结构 | 第14-15页 |
| ·论文的创新点 | 第15-16页 |
| 2. 文献综述 | 第16-26页 |
| ·国外研究状况 | 第16-20页 |
| ·反转效应、动量效应存在性的实证研究 | 第16-18页 |
| ·反转效应和动量效应利润来源的探究 | 第18-20页 |
| ·国内研究现状 | 第20-24页 |
| ·存在性研究 | 第20-22页 |
| ·利润来源研究 | 第22-24页 |
| ·小结 | 第24-26页 |
| 3. 中小板反转效应存在性实证研究 | 第26-45页 |
| ·检验样本与数据 | 第26-29页 |
| ·中小板市场介绍与分析 | 第26-27页 |
| ·实证样本与数据 | 第27-29页 |
| ·研究分析方法设计 | 第29-33页 |
| ·实证结果及分析 | 第33-45页 |
| ·完整的样本期间(包含牛市和熊市周期)的检验结果 | 第33-35页 |
| ·牛市周期的实证检验结果 | 第35-37页 |
| ·熊市周期的实证检验结果 | 第37-39页 |
| ·高换手率股票的反转效应实证检验 | 第39-41页 |
| ·低换手率股票组实证检验 | 第41-43页 |
| ·总结分析以及建议 | 第43-45页 |
| 4. 期望利润的单因素定价分解 | 第45-54页 |
| ·反转利润分解模型的选择 | 第45-46页 |
| ·反转利润分解模型 | 第46-49页 |
| ·相对强弱加权组合构建法 | 第46-47页 |
| ·单因素定价模型 | 第47-48页 |
| ·期望反转利润分解 | 第48-49页 |
| ·反转利润分解实证操作 | 第49-51页 |
| ·期望利润分解结果分析 | 第51-52页 |
| ·小结与分析 | 第52-54页 |
| 5. 期望反转利润来源的再探究 | 第54-60页 |
| ·相对强弱策略的反转效应存在性检验 | 第54-56页 |
| ·Conrad and Caul恒等式模型(C-K恒等式模型) | 第56-57页 |
| ·C-K恒等式利润分解实证结果及分析 | 第57-58页 |
| ·小结 | 第58-60页 |
| 6. 结论、建议及展望 | 第60-64页 |
| ·论文的主要工作及结论 | 第60-61页 |
| ·对监管层和投资者的建议 | 第61-62页 |
| ·对监管层的建议 | 第61-62页 |
| ·对投资者的建议 | 第62页 |
| ·对未来研究方向的展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录 | 第67-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |