| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第6-12页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第6-8页 |
| ·研究框架与研究方法 | 第8-10页 |
| ·创新之处 | 第10-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-19页 |
| ·隐性交易成本的相关研究 | 第12-15页 |
| ·交易制度与市场运作效率的相关研究 | 第15-19页 |
| 3 隐性交易成本的实证分析 | 第19-34页 |
| ·Gibbs 贝叶斯抽样估计模型 | 第19-23页 |
| ·隐性交易成本的测度结果 | 第23-27页 |
| ·隐性交易成本的特征分析 | 第27-34页 |
| 4 政策性事件对隐性交易成本的影响 | 第34-51页 |
| ·我国的证券交易制度 | 第34-37页 |
| ·事件研究设计 | 第37-39页 |
| ·事件窗口 Wilcoxon 符号秩检验 | 第39-44页 |
| ·事件窗口均值检验 | 第44-45页 |
| ·结论稳健性讨论 | 第45-51页 |
| 5 结论与政策建议 | 第51-54页 |
| ·结论 | 第51页 |
| ·政策建议 | 第51-52页 |
| ·研究的不足与展望 | 第52-54页 |
| 注释 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录一：隐性交易成本的测算程序 | 第58-62页 |
| 附录二：深圳 A 股隐性交易成本均值 | 第62-70页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |