| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·已实现波动率的研究现状 | 第13-17页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·本文的研究内容和创新点 | 第17-21页 |
| ·本文的研究内容 | 第17-19页 |
| ·本文的创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 已实现波动率理论及中国股票市场已实现波动率特征分析 | 第21-34页 |
| ·已实现波动率理论 | 第21-29页 |
| ·已实现波动率的计算 | 第21-24页 |
| ·已实现波动率的最优抽样频率 | 第24-26页 |
| ·调整已实现波动率的计算 | 第26-29页 |
| ·中国股票市场已实现波动率特征分析 | 第29-34页 |
| ·样本选择 | 第29页 |
| ·已实现波动率等变量的计算 | 第29-30页 |
| ·已实现波动率的特征分析 | 第30-34页 |
| 第三章 HAR 类已实现波动率模型的构建 | 第34-48页 |
| ·异质市场假说 | 第34-36页 |
| ·动量效应 | 第36-39页 |
| ·模型构建 | 第39-48页 |
| ·HAR-ARV 模型 | 第39-41页 |
| ·HAR-CJ 模型 | 第41-44页 |
| ·HAR-CJ-M 模型 | 第44-48页 |
| 第四章 HAR 类已实现波动率模型的应用 | 第48-67页 |
| ·模型的合理性分析 | 第48-50页 |
| ·模型参数估计与分析 | 第50-54页 |
| ·稳健性检验 | 第54-61页 |
| ·选择不同的模型表达形式 | 第54-57页 |
| ·选择不同样本长度 | 第57-60页 |
| ·选择不同参考价格 | 第60-61页 |
| ·预测能力比较 | 第61-67页 |
| ·样本内预测 | 第61-64页 |
| ·样本外预测 | 第64-67页 |
| 研究结论与展望 | 第67-70页 |
| 研究结论 | 第67-68页 |
| 研究展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第78-79页 |
| 附录 B 攻读硕士学位期间主持和参与的项目 | 第79-80页 |
| 中文详细摘要 | 第80-85页 |
| 英文详细摘要 | 第85-91页 |
| 文献综述报告 | 第91-97页 |