| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题的意义和背景 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·本文的结构 | 第11-13页 |
| 2 预备知识 | 第13-17页 |
| ·概率空间与矩母函数 | 第13页 |
| ·条件期望 | 第13-14页 |
| ·鞅 | 第14页 |
| ·布朗运动 | 第14-15页 |
| ·广义齐次Poisson 过程 | 第15页 |
| ·Cox 过程 | 第15-16页 |
| ·常用于理赔的几种分布 | 第16-17页 |
| 3 变破产下限保费随机收取的风险模型的破产概率 | 第17-29页 |
| ·变破产下限广义双Poisson 风险模型的破产概率 | 第17-21页 |
| ·模型 | 第17-18页 |
| ·模型转换 | 第18-19页 |
| ·主要结果 | 第19-21页 |
| ·变破产下限多险种Cox 风险模型的破产概率 | 第21-29页 |
| ·模型 | 第22-23页 |
| ·主要结果 | 第23-27页 |
| ·推广的Lundberg 不等式 | 第27-29页 |
| 4 带干扰变破产下限多险种风险模型的破产概率 | 第29-39页 |
| ·带干扰变破产下限多险种广义Poisson 风险模型的破产概率 | 第29-34页 |
| ·模型 | 第29-30页 |
| ·模型转换 | 第30页 |
| ·主要结果 | 第30-34页 |
| ·带干扰变破产下限多险种Cox 风险模型的破产概率 | 第34-39页 |
| ·模型 | 第34-35页 |
| ·主要结果 | 第35-37页 |
| ·推广的Lundberg 不等式 | 第37-39页 |
| 5 总结与展望 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 作者简历 | 第45-47页 |
| 学位论文数据集 | 第47页 |
