| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究现状 | 第7-9页 |
| ·Copula-论研究现状 | 第7-8页 |
| ·Copula-GARCH类模型的研究现状 | 第8页 |
| ·基于藤结构Pair Copula-GARCH类模型的研究现状 | 第8-9页 |
| ·本文的研究内容及结构 | 第9-11页 |
| 第二章 Copula理论及Copula-GARCH类模型 | 第11-22页 |
| ·Copula理论介绍 | 第11-17页 |
| ·Copula函数的定义及性质 | 第11-12页 |
| ·常见的几种Copula函数及特点 | 第12-15页 |
| ·Copula函数的选择 | 第15-16页 |
| ·条件Copula的概念 | 第16-17页 |
| ·Copula-GARCH模型 | 第17-22页 |
| ·Copula-GARCH类模型的构建 | 第17-18页 |
| ·Copula-GARCH类模型的估计 | 第18-22页 |
| ·GARCH类模型的参数估计 | 第18-19页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第19-22页 |
| 第三章 基于藤结构的高维Pair Copula-GARCH模型 | 第22-28页 |
| ·正则藤简介 | 第22-25页 |
| ·高维联合密度函数的Pair-Copula分解 | 第25-26页 |
| ·Pair Copula-GARCH类模型的构建与估计 | 第26-28页 |
| 第四章 简化的高维Pair Copula-GARCH类模型 | 第28-38页 |
| ·相关性测度与最大生成树 | 第28-30页 |
| ·秩相关的概念及性质 | 第29-30页 |
| ·尾部相关系数的概念 | 第30页 |
| ·最大生成树的概念及算法 | 第30页 |
| ·简化模型密度函数的Pair-Copula分解 | 第30-31页 |
| ·一般正则藤R-vine的简化分解 | 第31页 |
| ·特殊藤C-vine的简化分解 | 第31页 |
| ·模型简化水平k的确定 | 第31-33页 |
| ·一般正则藤R-vine的简化水平确定 | 第32-33页 |
| ·特殊藤C-vine的简化分解 | 第33页 |
| ·简化的高维Pair Copula-GARCH类模型的构建与估计 | 第33-34页 |
| ·实证分析 | 第34-38页 |
| 第五章 总结与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
