| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-8页 |
| 第二章 基本概念、假设条件和理论基础 | 第8-15页 |
| ·基本知识 | 第8-9页 |
| ·假设条件和Black-scholes公式 | 第9-10页 |
| ·Dupire公式及其推论 | 第10-15页 |
| 第三章 局部波动率曲面的数值校准过程 | 第15-23页 |
| ·市场数据的调整 | 第15-16页 |
| ·求解隐含波动率和SVI函数 | 第16-17页 |
| ·T方向上隐含波动率函数的逼近方法 | 第17-19页 |
| ·局部波动率的校准 | 第19-20页 |
| ·局部波动率校准的有效性与Delta和Gamma计算比较 | 第20-23页 |
| 第四章 实证分析结果 | 第23-32页 |
| 第五章 结论 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |
| 个人简历 | 第36-37页 |