| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 引言 | 第10-19页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的与意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第12-17页 |
| ·国外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-16页 |
| ·国内外文献综述评述 | 第16-17页 |
| ·研究的主要内容和方法 | 第17-19页 |
| ·研究的主要内容 | 第17页 |
| ·研究的主要方法 | 第17-19页 |
| 2 相关概念界定与理论基础 | 第19-23页 |
| ·相关概念界定 | 第19-21页 |
| ·商业银行结构型理财产品 | 第19页 |
| ·商业银行结构型理财产品投资收益 | 第19-20页 |
| ·商业银行结构型理财产品投资风险 | 第20-21页 |
| ·相关理论基础 | 第21-23页 |
| ·生命周期理论 | 第21页 |
| ·风险价值理论 | 第21-22页 |
| ·资本市场有效理论 | 第22-23页 |
| 3 商业银行结构型理财产品发展及投资现状 | 第23-27页 |
| ·商业银行结构型理财产品发展现状 | 第23-25页 |
| ·商业银行结构型理财产品的发展历程 | 第23-24页 |
| ·商业银行结构型理财产品的发展前景 | 第24-25页 |
| ·商业银行结构型理财产品投资现状 | 第25-27页 |
| ·商业银行结构型理财产品逐渐成为热门投资工具 | 第25页 |
| ·商业银行结构型理财产品的投资收益起伏较大 | 第25-26页 |
| ·商业银行结构型理财产品投资风险意识薄弱 | 第26-27页 |
| 4 商业银行结构型理财产品投资收益与风险测度的原理及实现过程 | 第27-33页 |
| ·商业银行结构型理财产品投资收益与风险测度的必要性 | 第27页 |
| ·投资收益与风险测度的原理 | 第27-29页 |
| ·投资收益测度的原理 | 第27-28页 |
| ·投资风险测度的原理 | 第28-29页 |
| ·投资收益与风险测度的实现过程 | 第29-33页 |
| ·蒙特卡洛模拟方法 | 第29页 |
| ·蒙特卡洛模拟挂钩资产价格路径的假设 | 第29-30页 |
| ·挂钩资产价格路径模拟的 Matlab 实现 | 第30页 |
| ·挂钩资产价格路径模拟窗口的实现 | 第30-31页 |
| ·投资收益与风险 VaR 值的计算求解 | 第31-33页 |
| 5 商业银行结构型理财产品投资收益与风险测度的实例分析 | 第33-41页 |
| ·商业银行结构型理财产品实例的选取 | 第33-35页 |
| ·产品的基本情况 | 第33-34页 |
| ·产品的特点 | 第34-35页 |
| ·商业银行结构型理财产品投资收益的测度 | 第35-37页 |
| ·固定部分收益的测度 | 第35页 |
| ·期权部分收益的测度 | 第35-36页 |
| ·商业银行结构型理财产品总收益的测度 | 第36-37页 |
| ·商业银行结构型理财产品投资风险的测度 | 第37-40页 |
| ·商业银行结构型理财产品投资的风险识别 | 第37-39页 |
| ·商业银行结构型理财产品投资风险 VaR 值的测度 | 第39-40页 |
| ·实证研究结果分析 | 第40-41页 |
| 6 实例分析结果的验证及对相关投资者使用模型时应注意的问题 | 第41-47页 |
| ·实例分析结果的验证 | 第41页 |
| ·相关投资者使用本研究模型时应该注意的问题 | 第41-47页 |
| ·正确认识商业银行结构型理财产品收益与风险的测度结果 | 第41-43页 |
| ·结合模型所需的信息关注商业银行结构型理财产品 | 第43-45页 |
| ·参考模型预测的结果做出适当的投资决策 | 第45-47页 |
| 7 结论 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第51页 |
