| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| ·选题的背景和依据 | 第10页 |
| ·选题的意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献及相关研究综述 | 第11-17页 |
| ·货币政策对股票市场影响的研究综述 | 第11-15页 |
| ·在险价值 VaR 的研究综述 | 第15-17页 |
| ·文献研究的总结 | 第17页 |
| ·文章的研究思路和方法 | 第17-18页 |
| ·论文结构安排 | 第18-19页 |
| ·文章可能的创新之处 | 第19-20页 |
| 第二章 货币政策对股市影响的理论研究 | 第20-30页 |
| ·货币政策理论 | 第20-22页 |
| ·货币政策概述 | 第20页 |
| ·我国货币政策调控目标 | 第20-21页 |
| ·我国主要的货币政策工具 | 第21-22页 |
| ·货币政策股市效应的理论分析 | 第22-27页 |
| ·货币政策的传导机制理论 | 第22-24页 |
| ·货币政策工具对股市的效应 | 第24-27页 |
| ·股票市场风险的测度 | 第27-29页 |
| ·VaR 的定义 | 第27-28页 |
| ·VaR的计算方法 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 货币政策股市效应的研究方法 --“事件研究法”的分析与设计 | 第30-35页 |
| ·事件研究法简介 | 第30页 |
| ·事件研究法的主要技术性环节 | 第30-31页 |
| ·异常收益率的计算及参数检验 | 第31-33页 |
| ·事件研究法的改进—非参数检验 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 货币政策对股市市场风险影响的实证分析 | 第35-49页 |
| ·数据来源及事件选择 | 第35-36页 |
| ·数据来源 | 第35页 |
| ·利率调整事件的选择 | 第35页 |
| ·准备金率调整事件的选择 | 第35-36页 |
| ·沪深两市收益率的统计特征 | 第36-38页 |
| ·日对数收益率序列的描述统计 | 第36-37页 |
| ·日对数收益率序列的平稳性检验 | 第37-38页 |
| ·日对数收益率序列的自相关性检验 | 第38页 |
| ·日对数收益率序列的ARCH效应检验 | 第38页 |
| ·异常收益率的显著性检验 | 第38-40页 |
| ·异常收益率预测值的分析 | 第40-44页 |
| ·VaR 值的计算及分析 | 第44-47页 |
| ·VaR 值的计算 | 第44-46页 |
| ·VaR 值的走势分析 | 第46-47页 |
| ·VaR 值的非参数检验 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表的研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |