基于计算实验的股价同步性研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究思路和方法 | 第10-11页 |
| ·研究思路 | 第10页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·研究现状 | 第11-15页 |
| ·全球股市的同步性 | 第11-12页 |
| ·股价同步性研究现状 | 第12-13页 |
| ·中国股市的股价同步性 | 第13-15页 |
| ·主要内容和创新点 | 第15-17页 |
| ·主要内容 | 第15页 |
| ·创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 社会科学计算实验理论及其应用 | 第17-23页 |
| ·社会科学计算实验理论 | 第17-19页 |
| ·复杂适应系统理论 | 第17-18页 |
| ·基于系统科学思想的社会科学计算实验 | 第18-19页 |
| ·计算实验方法的应用 | 第19-23页 |
| ·在金融学领域的应用 | 第20-21页 |
| ·在社会科学其他领域的应用 | 第21-23页 |
| 第三章 基于计算实验的股价同步性实验模型 | 第23-39页 |
| ·问题界定与研究假设 | 第23-25页 |
| ·研究问题界定 | 第23-24页 |
| ·研究基本假设 | 第24-25页 |
| ·股票市场的可计算实验模型 | 第25-34页 |
| ·交易股票设计 | 第25-26页 |
| ·交易者主体设计 | 第26-31页 |
| ·市场清算及价格形成机制 | 第31-33页 |
| ·市场综合指数 | 第33-34页 |
| ·模型基本运作流程 | 第34页 |
| ·计算实验程序设计 | 第34-39页 |
| ·计算实验的环境 | 第34-35页 |
| ·计算实验程序框架 | 第35-36页 |
| ·模型的主要参数 | 第36-39页 |
| 第四章 实验设计及结果分析 | 第39-60页 |
| ·实验方案设计与数据分析方法 | 第39-42页 |
| ·实验方案设计 | 第39-41页 |
| ·股价同步性衡量 | 第41-42页 |
| ·证券收益率特征的验证 | 第42页 |
| ·不同交易者比例下的实验结果 | 第42-57页 |
| ·完全基本分析交易者 | 第43-47页 |
| ·完全正反馈交易者 | 第47-49页 |
| ·完全随机交易者 | 第49-50页 |
| ·多类型交易者 | 第50-57页 |
| ·实验小结 | 第57-60页 |
| ·实验小结 | 第57-58页 |
| ·与传统研究方法的比较分析 | 第58-60页 |
| 第五章 结论与研究展望 | 第60-62页 |
| ·结论 | 第60-61页 |
| ·研究展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 攻读硕士学位期间的科研成果 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附录一、主要程序代码 | 第68-78页 |
