| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题背景 | 第7-9页 |
| ·研究目的及意义 | 第9-10页 |
| ·论文组成及创新点 | 第10-12页 |
| 第二章 信用风险的发展以及理论综述 | 第12-19页 |
| ·信用风险定义 | 第12-13页 |
| ·传统意义上的信用风险 | 第12页 |
| ·现代意义上的信用风险 | 第12-13页 |
| ·信用风险的特点 | 第13-15页 |
| ·信用风险的影响因素 | 第15-16页 |
| ·国内外信用风险管理的发展 | 第16-17页 |
| ·国际银行信用风险管理的发展 | 第16页 |
| ·国内银行信用风险管理的发展 | 第16-17页 |
| ·信用风险评估方法的发展 | 第17-19页 |
| 第三章 现代信用风险度量的几种模型 | 第19-31页 |
| ·JP摩根的信用度量术模型(CeditMetrics model) | 第19-22页 |
| ·CeditMetrics模型的基本思路 | 第19页 |
| ·信用资产的VaR(Value at Risk)计算 | 第19-22页 |
| ·信用风险附加模型(CreditRisk+Model) | 第22-24页 |
| ·Credit Risk+模型的基本思路 | 第22-23页 |
| ·CreditRisk+模型的计算 | 第23-24页 |
| ·麦肯锡公司的宏观模拟模型(CPV)(Credit portfolio view) | 第24-26页 |
| ·CPV模型的基本思路 | 第24页 |
| ·CPV模型的计算 | 第24-26页 |
| ·KMV模型 | 第26页 |
| ·几种模型的比较分析 | 第26-28页 |
| ·JP摩根的信用度量术模型(CeditMetrics model) | 第26-27页 |
| ·信用风险附加模型(CreditRisk+Model) | 第27页 |
| ·麦肯锡公司的宏观模拟模型(CPV)(Credit portfol io view) | 第27页 |
| ·KMV模型 | 第27-28页 |
| ·几种模型在我国适用性的分析 | 第28-31页 |
| ·Credit Risk+模型在我国适用性分析 | 第28-29页 |
| ·信用风险附加模型(CreditRisk+Model)在我国适用性分析 | 第29页 |
| ·麦肯锡公司的宏观模拟模型(CPV)(Credit portfolio view)在我国适用性分析 | 第29页 |
| ·KMV模型在我国适用性分析 | 第29-31页 |
| 第四章 KMV模型的解析及实证分析 | 第31-52页 |
| ·KMV模型的理论基础 | 第31-33页 |
| ·KMV模型的论述及思路 | 第31-32页 |
| ·布莱克-斯科尔斯期权定价模型(Black Scholes Option PricingModel) | 第32-33页 |
| ·KMV模型的解析及实证分析 | 第33-52页 |
| ·KMV模型(即EDF)的基本原理 | 第34-35页 |
| ·KMV模型(EDF)的计算过程 | 第35-38页 |
| ·程序化求解KMV模型及实证分析 | 第38-52页 |
| 第五章 结论及建议 | 第52-57页 |
| ·结论 | 第52-53页 |
| ·建议 | 第53-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读学位期间主要的的研究成果 | 第62页 |
