| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-10页 |
| 第2章 文献综述 | 第10-16页 |
| ·国外相关研究 | 第10-12页 |
| ·国内相关研究 | 第12-16页 |
| 第3章 Copula函数介绍 | 第16-25页 |
| ·Copula函数的定义 | 第16-17页 |
| ·基于Copula函数的相关性测度 | 第17-18页 |
| ·基于Copula函数的尾部相关测度 | 第18-19页 |
| ·常用的二元Copula函数 | 第19-25页 |
| 第4章 沪、深、港股市波动相关性实证分析 | 第25-36页 |
| ·样本数据的选取及处理 | 第25-26页 |
| ·参数估计 | 第26-31页 |
| ·Copula函数的估计 | 第31-32页 |
| ·尾部相关性 | 第32-36页 |
| 第5章 内地股市与香港股市联动性原因分析 | 第36-43页 |
| ·QFⅡ与QDⅡ | 第36-38页 |
| ·H股企业回归A股上市 | 第38-43页 |
| 第6章 结束语 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第49页 |