| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-19页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-16页 |
| ·国外相关文献综述 | 第10-13页 |
| ·国内相关文献综述 | 第13-16页 |
| ·研究思路和方法 | 第16-17页 |
| ·研究的主要思路 | 第16-17页 |
| ·研究的主要方法 | 第17页 |
| ·本文的主要内容 | 第17-19页 |
| 2 证券投资基金业绩评价的理论基础 | 第19-23页 |
| ·资产组合理论 | 第19页 |
| ·资本资产定价模型（CAPM） | 第19-21页 |
| ·假设条件 | 第20页 |
| ·资本市场线（CML） | 第20页 |
| ·β系数 | 第20-21页 |
| ·证券市场线 | 第21页 |
| ·市场有效假说 | 第21-23页 |
| 3 证券投资基金业绩评价指标 | 第23-33页 |
| ·传统的基金业绩评价指标 | 第23页 |
| ·单位资产净值 | 第23页 |
| ·单位净值收益率 | 第23页 |
| ·基于风险调整的收益率评价指标 | 第23-27页 |
| ·Treynor 指数 | 第24页 |
| ·Sharpe 指数 | 第24-25页 |
| ·Jensen 指数 | 第25-26页 |
| ·上述三种风险调整指数的比较 | 第26-27页 |
| ·RAROC | 第27页 |
| ·证券投资基金选股与择时能力评价指标 | 第27-29页 |
| ·T-M 模型 | 第27-28页 |
| ·H-M 模型 | 第28-29页 |
| ·证券投资基金业绩持续性评价指标 | 第29-30页 |
| ·横截面回归法 | 第29页 |
| ·双向表检验法 | 第29-30页 |
| ·回归分析法 | 第30页 |
| ·证券投资基金业绩评价指标的改进——基于Bootstrap 方法的改进指标 | 第30-33页 |
| ·Bootstrap 方法简介 | 第30-31页 |
| ·基于bootstrap 方法的 RAROC 指标 | 第31-33页 |
| 4 证券投资基金业绩综合评价方法——因子分析法 | 第33-36页 |
| ·因子分析法简介 | 第33页 |
| ·因子分析的假设检验 | 第33-34页 |
| ·因子分析适用性检验 | 第33-34页 |
| ·公共主因子数目的检验 | 第34页 |
| ·因子分析步骤 | 第34-36页 |
| 5 基于股票型基金的实证分析 | 第36-49页 |
| ·实证研究设计 | 第36-39页 |
| ·研究对象及资料来源 | 第36-37页 |
| ·市场基准组合的选取 | 第37页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第37-38页 |
| ·收益率的计算方法 | 第38页 |
| ·实证分析指标及模型的选取 | 第38-39页 |
| ·实证研究结果与分析 | 第39-43页 |
| ·基金周净值收益能力 | 第39-40页 |
| ·风险调整收益能力 | 第40-41页 |
| ·选股和择时能力 | 第41-43页 |
| ·业绩的持续性分析 | 第43页 |
| ·因子分析 | 第43-49页 |
| ·因子构成 | 第43-44页 |
| ·计算相关系数矩阵并进行适用性检验 | 第44-45页 |
| ·方差贡献率和因子载荷矩阵及公共主因子数目的检验 | 第45-46页 |
| ·因子旋转和因子模型 | 第46-47页 |
| ·因子得分及排名 | 第47-49页 |
| 6 结论及建议 | 第49-52页 |
| ·研究结论 | 第49-50页 |
| ·相关建议 | 第50-52页 |
| ·进一步推动证券市场法制建设，逐步完善我国证券市场 | 第50页 |
| ·完善信息披露机制，规范基金市场运作 | 第50-51页 |
| ·建立一套符合我国证券投资基金的业绩评价体系标准 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 后记 | 第56页 |
