| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·风险理论的介绍 | 第7-8页 |
| ·经典风险模型的研究及其推广 | 第8-10页 |
| ·经典风险模型 | 第8-9页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第9-10页 |
| ·本论文的内容和主要结果 | 第10-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-19页 |
| ·点过程 | 第12页 |
| ·齐次Poisson过程 | 第12-13页 |
| ·随机和 | 第13-15页 |
| ·条件期望 | 第15-16页 |
| ·鞅 | 第16-17页 |
| ·布朗运动 | 第17页 |
| ·对偶原理 | 第17-19页 |
| 第三章 连续时间保费随机收取的双Poisson风险模型 | 第19-26页 |
| ·保费随机收取的双Poisson风险模型 | 第19-22页 |
| ·模型的介绍 | 第19-21页 |
| ·主要结果 | 第21-22页 |
| ·带干扰保费随机收取的双Poisson风险模型 | 第22-26页 |
| ·模型的介绍 | 第22-24页 |
| ·主要结果 | 第24-26页 |
| 第四章 连续时间保费混合收取的单险种风险模型 | 第26-34页 |
| ·保费混合收取的单险种风险模型 | 第26-30页 |
| ·模型的介绍 | 第26-29页 |
| ·主要结果 | 第29-30页 |
| ·带干扰保费混合收取的单险种风险模型 | 第30-34页 |
| ·模型的介绍 | 第30-32页 |
| ·主要结果 | 第32-34页 |
| 第五章 连续时间保费混合收取的多险种风险模型 | 第34-43页 |
| ·保费混合收取的双险种风险模型 | 第34-37页 |
| ·模型的介绍 | 第34-36页 |
| ·主要结果 | 第36-37页 |
| ·带干扰保费混合收取的双险种风险模型 | 第37-41页 |
| ·模型的介绍 | 第37-40页 |
| ·主要结果 | 第40-41页 |
| ·带干扰保费混合收取的多险种风险模型 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第48页 |