| 第一章 引言 | 第1-21页 |
| 1． 1 选题背景 | 第14-17页 |
| 1． 1． 1 风险管理是商业银行经营管理的核心课题 | 第14-15页 |
| 1． 1． 2 关于信贷风险管理微观理论研究是国内银行风险管理研究的薄弱环节 | 第15-16页 |
| 1． 1． 3 本文选题的理由，范围和研究目标 | 第16-17页 |
| 1． 2 本文的研究内容与研究方法 | 第17-21页 |
| 第二章 国内外关于银行风险管理理论研究的现状 | 第21-33页 |
| 2． 1 国外银行风险管理理论的发展与现状 | 第21-31页 |
| 2． 1． 1 西方商业银行风险管理理论的发展与现状 | 第21-26页 |
| 2． 1． 2 现代银行信贷风险管理的模型与方法 | 第26-31页 |
| 2． 2 国内银行风险管理理论研究现状 | 第31-33页 |
| 第三章 基于微观层面的信贷风险概论 | 第33-42页 |
| 3． 1 从商业银行的定义理解信贷风险概念 | 第33-37页 |
| 3． 1． 1 现代商业银行的定义和职能 | 第33-36页 |
| 3． 1． 2 银行信贷和信贷风险的概念 | 第36-37页 |
| 3． 2 信贷风险的具体内容 | 第37-40页 |
| 3． 2． 1 违约风险 | 第37-39页 |
| 3． 2． 2 敞口风险 | 第39页 |
| 3． 2． 3 追偿风险 | 第39-40页 |
| 3． 3 信贷风险管理 | 第40-42页 |
| 第四章 信贷风险识别的传统方法 | 第42-54页 |
| 4． 1 传统而实用的经验分析方法 | 第42-48页 |
| 4． 1． 1 “5C”法 | 第43-44页 |
| 4． 1． 2 “5P法”及“5W”法 | 第44-45页 |
| 4． 1． 3 “LAPP”法 | 第45页 |
| 4． 1． 4 “SWOT”法 | 第45页 |
| 4． 1． 5 “德尔菲”法 | 第45-47页 |
| 4． 1． 6 四要素法 | 第47-48页 |
| 4． 2 信用评级方法 | 第48-50页 |
| 4． 3 统计评分方法 | 第50-54页 |
| 4． 3． 1 Zeta分析模型 | 第51-52页 |
| 4． 3． 2 CART结构分析法 | 第52-54页 |
| 第五章 信用风险度量的定量分析方法 | 第54-77页 |
| 5． 1 定量分析模型的发展背景及现状 | 第54-57页 |
| 5． 1． 1 信用风险量化方法的发展历程 | 第54-56页 |
| 5． 1． 2 现代信用风险模型迅速发展的原因 | 第56-57页 |
| 5． 2 信用风险度量模型的分类 | 第57-61页 |
| 5． 3 基于信贷风险度量的几种创新模型及其比较分析 | 第61-75页 |
| 5． 3． 1 Credit Metrics模型 | 第61-64页 |
| 5． 3． 2 KMV模型 | 第64-67页 |
| 5． 3． 3 CSFP模型 | 第67-68页 |
| 5． 3． 4 CreditPortfolio View模型 | 第68-70页 |
| 5． 3． 5 RAROC模型 | 第70-73页 |
| 5． 3． 6 KPMG模型 | 第73-74页 |
| 5． 3． 7 几种内部模型和方法的比较分析 | 第74-75页 |
| 5． 4 定量方法应用的实践思考 | 第75-77页 |
| 第六章 信贷风险的动态监控理论与方法 | 第77-94页 |
| 6． 1 信贷风险动态监控的理论内涵 | 第77-78页 |
| 6． 2 监督借款人行为的理论和方法 | 第78-87页 |
| 6． 2． 1 有成本的状态检验 | 第79-83页 |
| 6． 2． 2 偿还激励理论（终止要挟模型） | 第83-85页 |
| 6． 2． 3 道德风险模型 | 第85-87页 |
| 6． 3 风险状况的动态检测方法 | 第87-90页 |
| 6． 3． 1 贷款风险分类评估方法 | 第87-89页 |
| 6． 3． 2 基于违约率的VAR测算方法 | 第89-90页 |
| 6． 4 问题贷款的处置 | 第90-94页 |
| 第七章 现实信用环境和市场体制下的信贷行为 | 第94-107页 |
| 7． 1 银行信贷风险控制是信贷行为过程 | 第94-95页 |
| 7． 2 信贷行为的微观银行学解释 | 第95-98页 |
| 7． 2． 1 信贷配给与均衡 | 第95-96页 |
| 7． 2． 2 风险分担 | 第96-97页 |
| 7． 2． 3 激励相容合同和偿还激励 | 第97页 |
| 7． 2． 4 商誉价值和道德风险 | 第97-98页 |
| 7． 3 西方理论难以解释中国的现实信贷行为 | 第98-106页 |
| 7． 3． 1 国内银行微观信贷行为的特殊表象 | 第98-103页 |
| 7． 3． 2 借款人的非理性行为现象 | 第103-104页 |
| 7． 3． 3 行为金融学的启发 | 第104-106页 |
| 7． 4 信贷行为是一种文化现象 | 第106-107页 |
| 第八章 信贷文化与信贷风险控制 | 第107-114页 |
| 8． 1 信贷文化的概念和内涵 | 第107-108页 |
| 8． 2 我国银行信贷文化的演变 | 第108-109页 |
| 8． 3 信贷文化对信贷风险控制的影响 | 第109-111页 |
| 8． 4 培育健康信贷文化 | 第111-114页 |
| 第九章 基于微观信贷管理的全面风险控制理论 | 第114-129页 |
| 9． 1 基于组织结构体系全面风险标准化度量的全面风险管理方法 | 第114-119页 |
| 9． 1． 1 全面风险管理的涵义、优点 | 第114-115页 |
| 9． 1． 2 全面风险管理体系的主要特性 | 第115-116页 |
| 9． 1． 3 全面风险管理的方法 | 第116-118页 |
| 9． 1． 4 全面风险管理的原则 | 第118-119页 |
| 9． 2 基于风险决策因素的全面风险管理理论 | 第119-121页 |
| 9． 3 基于微观信贷管理的全面风险控制理论构想 | 第121-125页 |
| 9． 3． 1 全面风险控制的涵义 | 第121页 |
| 9． 3． 2 分级授权的信贷风险管理体制难以改变 | 第121-122页 |
| 9． 3． 3 信息不对称条件下的信贷决策无法实现完全定量化 | 第122-123页 |
| 9． 3． 4 信贷风险控制的流程不因风险控制方法的改进而改变 | 第123-124页 |
| 9． 3． 5 信贷风险控制环节中人员是最主要的因素 | 第124页 |
| 9． 3． 6 信贷文化是贯穿信贷风险控制过程的重要因素 | 第124-125页 |
| 9． 3． 7 金融市场的发展使银行信贷产品不断创新 | 第125页 |
| 9． 4 TRC系统的构建原则和基本框架 | 第125-126页 |
| 9． 5 关于TRC体系的应用 | 第126-129页 |
| 第十章 总结 | 第129-131页 |
| 参考文献 | 第131-140页 |
| 作者在学期间发表的论文清单 | 第140-141页 |
| 致谢 | 第141-142页 |
