| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-9页 |
| ·研究的意义 | 第7-8页 |
| ·研究的目的 | 第8-9页 |
| 第二章 可转换债券介绍 | 第9-14页 |
| ·可转换债券的发展历史 | 第9-10页 |
| ·国内发展情况 | 第10-11页 |
| ·可转换债券常用术语 | 第11-12页 |
| ·影响可转换债券价格的因素 | 第12-14页 |
| 第三章 可转换债券定价理论 | 第14-20页 |
| ·布莱克—斯科尔斯模型 | 第14-17页 |
| ·二叉树期权定价模型 | 第17-18页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第18-20页 |
| 第四章 修正的二叉树定价方法和案例分析 | 第20-34页 |
| ·修正的二叉树定价方法 | 第20-21页 |
| ·所选六只可转换债券简介 | 第21-27页 |
| ·各只可转换债券的理论价格 | 第27-31页 |
| ·误差分析 | 第31-34页 |
| 第五章 和谐发展我国可转换债券的一些建议 | 第34-37页 |
| ·各因素对可转换债券价格的影响 | 第34-35页 |
| ·和谐发展我国可转换债券的一些建议 | 第35-36页 |
| ·结束语 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 附录:研究生期间发表的论文 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40页 |