| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-10页 |
| 第一节 研究背景 | 第6-7页 |
| 第二节 研究意义 | 第7-8页 |
| 第三节 本文的框架 | 第8页 |
| 第四节 本文的创新之处 | 第8-10页 |
| 第二章 文献综述 | 第10-20页 |
| 第一节 投资组合理论 | 第10-11页 |
| 第二节 资本资产定价模型(CAPM) | 第11-13页 |
| 第三节 资本资产定价模型的拓展形式 | 第13-14页 |
| 第四节 CAPM的实证检验 | 第14-15页 |
| 第五节 股票收益异象的发现 | 第15-20页 |
| 第三章 数据描述 | 第20-26页 |
| 第一节 变量的选取 | 第20-21页 |
| 第二节 数据描述 | 第21-26页 |
| 第四章 股票收益异象在沪深市场的存在性 | 第26-39页 |
| 第一节 分组统计的方法和结论 | 第26-34页 |
| 第二节 Fama-Macbeth回归分析 | 第34-39页 |
| 第五章 对股票收益异象的解释 | 第39-55页 |
| 第一节 基于风险定价理论的解释 | 第39-50页 |
| 第二节 其他方面的的解释 | 第50-55页 |
| 第六章 总结和展望 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |