| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-19页 |
| ·背景及现状 | 第7-8页 |
| ·二叉树模型 | 第8-10页 |
| ·利率模型 | 第10-18页 |
| ·主要结果 | 第18-19页 |
| 第2章 随机利率下债券价格的二叉树模型 | 第19-25页 |
| ·Ho-Lee二叉树模型 | 第19-22页 |
| ·Vasicek二叉树模型 | 第22-25页 |
| 第3章 随机利率下衍生证券的定价 | 第25-38页 |
| ·随机利率下期权的一般定价公式 | 第25-26页 |
| ·随机利率下扩展的Vasicek模型下看涨期权的定价公式 | 第26-27页 |
| ·随机利率下对几类衍生物的二叉树模型定价 | 第27-38页 |
| 第4章 随机利率下有违约风险的证券二叉树模型定价 | 第38-42页 |
| ·随机利率下无违约风险证券的定价 | 第38-39页 |
| ·随机利率下有违约风险证券的定价 | 第39-42页 |
| 结论与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46页 |