| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-24页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第13-15页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·选题的意义 | 第14-15页 |
| ·国内外文献综述 | 第15-22页 |
| ·国外研究现状 | 第16-20页 |
| ·国内研究现状 | 第20-22页 |
| ·本文的研究方法和结构安排 | 第22-24页 |
| ·研究方法 | 第22页 |
| ·论文结构与主要内容 | 第22-24页 |
| 第2章 汇率与股票价格关联性的理论研究 | 第24-37页 |
| ·汇率与股票价格关联性的基础模型概述 | 第24-26页 |
| ·流量导向模型 | 第24-25页 |
| ·股票导向模型 | 第25-26页 |
| ·汇率与股票价格关联性的传导机制 | 第26-34页 |
| ·以利率为中介要素的传导机制 | 第27-31页 |
| ·以贸易余额为中介要素的传导机制 | 第31-32页 |
| ·以货币供应量为中介要素的传导机制 | 第32-33页 |
| ·以心理预期为中介要素的传导机制 | 第33-34页 |
| ·不同汇率制度选择下汇率与股票价格之间的关联性 | 第34-37页 |
| ·固定汇率制 | 第34-35页 |
| ·浮动汇率制度 | 第35-37页 |
| 第3章 人民币汇率波动与股价波动的实证检验 | 第37-61页 |
| ·背景概述 | 第37-40页 |
| ·人民币汇率制度的沿革 | 第37-38页 |
| ·中国股票市场的发展历程 | 第38-40页 |
| ·本文所使用的计量分析方法和样本数据说明 | 第40-47页 |
| ·本文所使用的计量分析方法 | 第40-44页 |
| ·样本的选取和数据来源及处理 | 第44-47页 |
| ·实证研究与结果 | 第47-59页 |
| ·数据的时间序列特性 | 第47-55页 |
| ·VEC 模型的估计和Granger 因果检验 | 第55-59页 |
| ·实证检验结论总结 | 第59-61页 |
| ·数据平稳性检验结果 | 第59页 |
| ·变量之间的协整关系检验结果 | 第59-60页 |
| ·VEC 模型的估计和Granger 因果检验结果 | 第60-61页 |
| 第4章 实证结果分析与政策建议 | 第61-69页 |
| ·实证结果分析和解释 | 第61-65页 |
| ·汇改以前人民币汇率与股票价格的关联性分析 | 第61-63页 |
| ·汇改以后人民币汇率与股票价格的关联性分析 | 第63-65页 |
| ·政策建议 | 第65-69页 |
| ·逐步完善外汇市场管理 | 第65-67页 |
| ·加强股票市场建设 | 第67-68页 |
| ·推进利率市场化建设 | 第68页 |
| ·合理引导心理预期 | 第68-69页 |
| 结论 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 附录A：攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |