| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| ·课题研究的背景 | 第8-11页 |
| ·课题研究的动机和目的 | 第11-12页 |
| ·投资组合的基本内容 | 第12-16页 |
| ·现代投资组合理论概述 | 第12页 |
| ·均值—方差模型 | 第12-13页 |
| ·资本资产定价模型 | 第13-16页 |
| ·国内外研究现状 | 第16-17页 |
| 第二章 灰色理论在投资组合中的应用 | 第17-26页 |
| ·灰色系统理论发展概述 | 第17页 |
| ·灰色系统理论简介 | 第17-18页 |
| ·灰色基本定理 | 第18-23页 |
| ·灰数 | 第18-19页 |
| ·灰色关联度 | 第19-21页 |
| ·灰色预测模型 | 第21-23页 |
| ·灰色系统理论在投资组合中的应用 | 第23-25页 |
| ·小结 | 第25-26页 |
| 第三章 基于灰色理论的证券收益率的预测建模 | 第26-34页 |
| ·模型建立 | 第27-31页 |
| ·根据历史收益率的预测 | 第28-29页 |
| ·与市场收益率的关联度系数β_(iM)的确定 | 第29-30页 |
| ·对即时事件影响的度量 | 第30页 |
| ·模型建立 | 第30-31页 |
| ·实证检验 | 第31-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 第四章 基于灰色理论的摩擦市场投资组合模型及其解法 | 第34-45页 |
| ·建模背景 | 第34-35页 |
| ·灰色投资组合模型 | 第35-37页 |
| ·模型的求解 | 第37-40页 |
| ·应用实例 | 第40-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 第五章 实例分析 | 第45-51页 |
| ·样本的选取 | 第46页 |
| ·模型与实证研究的方法 | 第46-50页 |
| ·模型的选择 | 第46-47页 |
| ·基础数据处理过程 | 第47-48页 |
| ·实证结果分析 | 第48-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 研究展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第55页 |
| 发表论文 | 第55页 |
| 参加科研项目 | 第55页 |