| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究意义 | 第7页 |
| ·研究动态综述 | 第7-8页 |
| ·研究思路 | 第8-9页 |
| ·研究方法 | 第9页 |
| ·本研究的创新之处 | 第9页 |
| ·本论文的内容安排 | 第9-10页 |
| 第二章 短期记忆模型和长记忆模型 | 第10-21页 |
| ·短期记忆模型的种类和简单介绍 | 第10-14页 |
| ·AR(p)模型（AutoRegression） | 第10页 |
| ·MA(q)模型（Moving Average） | 第10-11页 |
| ·ARMA(p,q)模型 | 第11-12页 |
| ·差分运算 | 第12-13页 |
| ·ARIMA（p,d,q）模型 | 第13-14页 |
| ·分形市场假说(FRACTAL MARKET HYPOTHESIS, FMH) | 第14-18页 |
| ·分形 | 第14-16页 |
| ·分形市场假说内容 | 第16-17页 |
| ·分形理论在资本市场研究中的意义 | 第17-18页 |
| ·长记忆模型ARFIMA(P,D,Q) | 第18-20页 |
| ·长记忆时间序列的概念 | 第19页 |
| ·长期记忆特征的研究方法 | 第19-20页 |
| ·长记忆模型和短记忆模型的对比 | 第20-21页 |
| 第三章 沪、深两市股价指数的正态性检验 | 第21-26页 |
| ·样本选取 | 第21页 |
| ·数据处理 | 第21-24页 |
| ·检验结果 | 第24-26页 |
| 第四章 沪、深两市的建模和预测 | 第26-36页 |
| ·R／S 分析法 | 第26-28页 |
| ·对沪、深两市分形结构的检验和ARFIMA 建模 | 第28-32页 |
| ·样本选取 | 第28页 |
| ·数据处理 | 第28-32页 |
| ·检验结果 | 第32页 |
| ·对沪、深两市的ARFIMA 建模及预测 | 第32-36页 |
| ·ARFIMA(p,d,q)模型的建模步骤 | 第32页 |
| ·实证结果 | 第32-36页 |
| 第五章 原因分析及建议 | 第36-39页 |
| ·原因分析 | 第36-37页 |
| ·政策建议 | 第37-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 附录：建模OX源程序 | 第43-44页 |
| 详细摘要 | 第44-47页 |