| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| ·研究的背景和意义 | 第8-12页 |
| ·农产品生产企业面临价格风险及国外农产品的冲击 | 第8-9页 |
| ·我国农产品期货市场的发展现状呼唤制度创新 | 第9页 |
| ·农产品大豆交易量巨大，具有分析的典型意义 | 第9-11页 |
| ·当前对套期保值理解存在误区，亟待理论创新 | 第11-12页 |
| ·国内外相关研究的现状 | 第12-17页 |
| ·有关套期保值理论方面 | 第12-13页 |
| ·有关最佳套期保值比率的确定方法方面 | 第13-17页 |
| ·其他方面的理论观点 | 第17页 |
| ·研究内容的安排 | 第17-19页 |
| 第二章 套期保值的理论概述 | 第19-27页 |
| ·套期保值的概念和类型 | 第19页 |
| ·买入套期保值 | 第19页 |
| ·卖出套期保值 | 第19页 |
| ·套期保值的风险 | 第19-20页 |
| ·基差风险 | 第19页 |
| ·市场深度风险 | 第19-20页 |
| ·技术风险 | 第20页 |
| ·政策管理风险 | 第20页 |
| ·财务资源风险 | 第20页 |
| ·套期保值的成本 | 第20-21页 |
| ·交易手续费方面的成本 | 第20-21页 |
| ·资金占用方面的成本 | 第21页 |
| ·套期保值的操作原则 | 第21-22页 |
| ·交易方向相反原则 | 第21页 |
| ·商品种类相同原则 | 第21页 |
| ·商品数量相等或相当原则 | 第21-22页 |
| ·月份相同或相近原则 | 第22页 |
| ·基差及其与套期保值的关系 | 第22-24页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第24-27页 |
| ·传统套期保值理论 | 第24页 |
| ·选择性套期保值理论 | 第24-25页 |
| ·现代套期保值理论 | 第25-27页 |
| 第三章 套期保值比率的确定方法 | 第27-31页 |
| ·基于回归技术的套期保值比率确定方法 | 第27-28页 |
| ·从“幼稚”方法到 JSE方法 | 第27页 |
| ·Adler-Dumas方法 | 第27-28页 |
| ·基于均值/方差理论的套期保值比率确定方法 | 第28-29页 |
| ·理论来源 | 第28页 |
| ·套期保值比率表达式的推导 | 第28-29页 |
| ·基本结论 | 第29-31页 |
| ·回归类方法发展及评述 | 第29-30页 |
| ·均值/方差类方法的发展及评述 | 第30-31页 |
| 第四章 我国大豆期货套期保值的实证分析 | 第31-42页 |
| ·大豆生产和交易的特点 | 第31页 |
| ·数据收集及处理说明 | 第31-32页 |
| ·不考虑交易成本的大豆套期保值实证分析 | 第32-37页 |
| ·研究方法 | 第32-34页 |
| ·单位根和协整检验 | 第34-35页 |
| ·套期保值比率与绩效计算结果 | 第35-37页 |
| ·考虑交易成本的大豆套期保值实证分析 | 第37-39页 |
| ·最小方差套期保值策略模型 | 第37-38页 |
| ·考虑交易成本的大豆套期保值实证分析 | 第38-39页 |
| ·实证分析的结论 | 第39-42页 |
| 第五章 我国企业参与大豆套期保值应注意的问题 | 第42-49页 |
| ·套期保值的管理原则 | 第42-43页 |
| ·专人负责的原则 | 第42页 |
| ·选择与现货相关的品种进行套期保值原则 | 第42页 |
| ·以防御现货经营风险为目的原则 | 第42页 |
| ·考虑成本和预期利润水平的原则 | 第42-43页 |
| ·形成正确的套期保值理念 | 第43-44页 |
| ·以保值的目的来计划，以投机的眼光来操作 | 第43页 |
| ·以平仓为主，交割为辅 | 第43页 |
| ·客观公正评价套保效果 | 第43-44页 |
| ·严格帐户管理 | 第44页 |
| ·灵活运用套期保值头寸 | 第44页 |
| ·加强套期保值的内控管理 | 第44-45页 |
| ·市场行情分析 | 第44页 |
| ·套期保值方案的制定 | 第44页 |
| ·套期保值方案的实施 | 第44-45页 |
| ·套期保值头寸的交割 | 第45页 |
| ·资金管理与调拨 | 第45页 |
| ·其他问题和措施 | 第45-49页 |
| ·套期保值交易过程中的监督管理问题 | 第45-46页 |
| ·目标价位的设定问题 | 第46-47页 |
| ·保值力度的问题 | 第47页 |
| ·保值操作过程中与市场趋势严重背离情况下的操作处理 | 第47页 |
| ·套期保值的效果评估应着眼于长期性 | 第47-48页 |
| ·正确认识保值过程中期货市场的亏损 | 第48页 |
| ·选择合适的对冲方式 | 第48-49页 |
| 第六章 结论与展望 | 第49-51页 |
| ·研究的基本结论 | 第49页 |
| ·进一步研究工作的展望 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第54页 |