| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-20页 |
| ·研究背景 | 第13-16页 |
| ·抵押贷款简介 | 第13-14页 |
| ·我国贷款利率的现状 | 第14-15页 |
| ·新资本协议的要求 | 第15-16页 |
| ·抵押贷款定价文献综述 | 第16-18页 |
| ·国外研究 | 第16-17页 |
| ·国内研究 | 第17-18页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第18页 |
| ·主要工作与创新 | 第18页 |
| ·本文的结构安排 | 第18-20页 |
| 第二章 研究的理论基础 | 第20-26页 |
| ·无套利定价理论与风险中性假设 | 第20-21页 |
| ·无套利定价理论 | 第20页 |
| ·风险中性假设 | 第20-21页 |
| ·单期无套利模型 | 第21-24页 |
| ·单期模型概述 | 第21-22页 |
| ·套利和状态价格向量 | 第22页 |
| ·风险中性概率测度 | 第22-23页 |
| ·单期模型的完备性 | 第23-24页 |
| ·多期无套利模型 | 第24-26页 |
| ·多期模型概述 | 第24页 |
| ·资产定价基本定理 | 第24-25页 |
| ·多期模型的完备性 | 第25-26页 |
| 第三章 国外贷款定价模式简介 | 第26-35页 |
| ·结构化模型概述 | 第26-29页 |
| ·Merton 的到期违约模型（1974） | 第26-27页 |
| ·Longstaff-Schwartz 的提前违约模型（1995） | 第27-29页 |
| ·简化模型概述 | 第29-33页 |
| ·Jorraw、Lando 和Turnbull 基于信用等级的模型(JLT 模型,1997) | 第29-30页 |
| ·Duffie 和 Singleton 基于期限结构的模型(1999) | 第30-31页 |
| ·Kay Gieseche 基于不同违约回收率的模型(2004) | 第31-33页 |
| ·结构化模型和简化模型的比较 | 第33-34页 |
| ·抵押贷款定价模型的基本假设 | 第34-35页 |
| 第四章 抵押贷款定价模型 | 第35-43页 |
| ·单期抵押贷款定价模型 | 第35-38页 |
| ·债务人违约概率的确定 | 第35-36页 |
| ·单期抵押贷款的定价 | 第36-37页 |
| ·模型的比较静态分析 | 第37-38页 |
| ·多期抵押贷款定价模型 | 第38-41页 |
| ·抵押资产是资产组合的情况 | 第41-43页 |
| 第五章 抵押贷款定价模型的算例分析 | 第43-46页 |
| 结论与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第50-51页 |
