中国股市流动性与波动性关系研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究思路及论文安排 | 第9-11页 |
| 第二章 基础理论综述 | 第11-33页 |
| ·金融市场微观结构理论 | 第11-17页 |
| ·存货模型 | 第11-14页 |
| ·信息模型 | 第14-17页 |
| ·流动性的概述 | 第17-19页 |
| ·流动性的定义 | 第17-18页 |
| ·流动性的四维 | 第18-19页 |
| ·流动性的度量方法 | 第19-26页 |
| ·时间法 | 第19-21页 |
| ·价差法 | 第21-23页 |
| ·交易量法 | 第23-25页 |
| ·量价结合法 | 第25-26页 |
| ·波动性的概述 | 第26-27页 |
| ·波动性的度量方法 | 第27-32页 |
| ·基本方法 | 第27页 |
| ·简单的历史波动模型 | 第27-28页 |
| ·GARCH类模型 | 第28-30页 |
| ·随机波动模型 | 第30-31页 |
| ·已实现的波动性 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 流动性与波动性的相关性研究 | 第33-46页 |
| ·基于高频数据的流动性波动性特征分析 | 第33-38页 |
| ·变量选取及数据准备 | 第33页 |
| ·统计结果及分析 | 第33-38页 |
| ·流动性波动性关系的理论模型 | 第38-40页 |
| ·实证研究方法及数据准备 | 第40-42页 |
| ·研究方法 | 第40-41页 |
| ·数据准备 | 第41-42页 |
| ·实证研究结果及分析 | 第42-45页 |
| ·流动性与收益率的关系 | 第42-43页 |
| ·流动性与波动性的关系 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 流动性与波动性关系影响因素分析 | 第46-61页 |
| ·流动性波动性关系的影响因素研究 | 第46-54页 |
| ·交易活跃程度与流动性波动性关系 | 第46-51页 |
| ·公司股本规模与流动性波动性关系 | 第51-54页 |
| ·市场特征的影响机制研究 | 第54-58页 |
| ·交易活跃程度与流动性 | 第54-55页 |
| ·交易活跃程度与波动性 | 第55-57页 |
| ·交易活跃程度的传导机制分析 | 第57-58页 |
| ·公司特征的影响机制研究 | 第58-60页 |
| ·公司股本规模与流动性及波动性 | 第58-59页 |
| ·公司股本规模的传导机制分析 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第五章 全文总结及政策建议 | 第61-64页 |
| ·全文总结 | 第61-62页 |
| ·政策建议 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
