| 提要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 绪论部分 | 第5-6页 |
| 一、本文研究背景及问题的提出 | 第5页 |
| 二、本文研究方法 | 第5页 |
| 三、本文主要观点 | 第5-6页 |
| 一、银行市场风险管理的现状 | 第6-8页 |
| (一) 市场风险的含义 | 第6-7页 |
| (二) 我国金融市场风险的管理 | 第7页 |
| (三) 市场风险管理的重要性 | 第7-8页 |
| 二、VAR 模型应用于市场风险管理 | 第8-10页 |
| (一) VAR 模型的含义 | 第8页 |
| (二) 公式推导 | 第8-9页 |
| (三) 使用 VAR 法的优点 | 第9页 |
| (四) 在实际中的应用 | 第9-10页 |
| 三、运用VAR 法进行风险管理的实例分析 | 第10-14页 |
| (一) 数据的选取 | 第10-12页 |
| (二) 依据国际惯例选取置信度 | 第12-13页 |
| (三) 计算结果以及量化的市场风险 | 第13-14页 |
| 四、在我国使用VAR 法应注意的问题 | 第14-16页 |
| (一) VAR 模型的缺点及应用时的不利之处 | 第14-15页 |
| (二) VAR 模型应用于我国的前景和意义 | 第15-16页 |
| 参考文献 | 第16-17页 |
| 致 谢 | 第17-18页 |
| 详细摘要 | 第18-25页 |