| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-11页 |
| ·问题的提出 | 第9页 |
| ·研究目的与意义 | 第9-10页 |
| ·论文思路 | 第10-11页 |
| 第2章 信用风险概述 | 第11-18页 |
| ·信用风险的定义及特征 | 第11-13页 |
| ·信用风险的定义 | 第11-12页 |
| ·信用风险的特征 | 第12-13页 |
| ·信用风险产生的微观机制分析 | 第13-16页 |
| ·道德风险 | 第13-15页 |
| ·信贷市场中的逆向选择 | 第15-16页 |
| ·信用风险模型的发展及分类 | 第16-18页 |
| 第3章 主要信用风险计量方法与模型分析 | 第18-37页 |
| ·专家方法与评级方法 | 第18-19页 |
| ·信用评分法-Z与 ZETA评分模型 | 第19-21页 |
| ·J.P摩根的CreditMetrics模型 | 第21-23页 |
| ·模型的基本思想 | 第21-22页 |
| ·模型的假设条件 | 第22页 |
| ·模型的计算 | 第22-23页 |
| ·模型的评价 | 第23页 |
| ·KMV模型 | 第23-28页 |
| ·模型的基本思想 | 第24-25页 |
| ·KMV模型的计算 | 第25-27页 |
| ·对 KMV模型的评价 | 第27-28页 |
| ·麦肯锡的Credit Portfolio View模型 | 第28-30页 |
| ·模型的基本思想 | 第28页 |
| ·模型的计算 | 第28-29页 |
| ·模型的评价 | 第29-30页 |
| ·CSFP的Credit Risk+模型 | 第30-31页 |
| ·模型的假设前提 | 第30页 |
| ·模型的基本思想 | 第30页 |
| ·模型的计算 | 第30-31页 |
| ·模型的评价 | 第31页 |
| ·其他信用风险计量模型 | 第31-33页 |
| ·Altman的死亡率模型 | 第32页 |
| ·KPMG的贷款分析系统 | 第32-33页 |
| ·几种主要信用风险值度量方法的比较分析 | 第33-35页 |
| ·KMV模型在评估我国上市公司信用风险中的应用 | 第35-37页 |
| 第4章 我国信用风险度量与管理的现状 | 第37-41页 |
| ·我国信用风险管理存在的问题 | 第37-38页 |
| ·我国金融市场信用风险的成因分析 | 第38-41页 |
| 第5章 在我国进行信用风险量化管理的初步设想 | 第41-48页 |
| ·建立良好的信用环境和规范的信用评级体系 | 第41-42页 |
| ·建立有效的信息收集和处理系统 | 第41页 |
| ·大力扶持国内专业信用评级机构 | 第41-42页 |
| ·开发和运用先进的信用风险度量方法 | 第42-44页 |
| ·开发先进的信用风险度量方法的一般原则与方法 | 第43-44页 |
| ·开发先进的信用风险度量方法的风险辨识 | 第44页 |
| ·改进信用风险管理的内部控制 | 第44-46页 |
| ·内部评级对于信用风险管理的原则及意义 | 第44-45页 |
| ·改进信用风险管理的内部控制的方法 | 第45-46页 |
| ·树立良好的银行信用文化 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |