| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第10-14页 |
| ·国外研究综述 | 第10-12页 |
| ·国内研究综述 | 第12-14页 |
| ·研究方法与内容 | 第14-16页 |
| 第二章 《巴塞尔新资本协议》框架下的信用风险管理 | 第16-28页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》的出台背景与三大支柱 | 第16-20页 |
| ·新协议的出台背景 | 第16-18页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》的三大支柱 | 第18-20页 |
| ·新资本协议下信用风险量化方法 | 第20-26页 |
| ·信用风险标准法 | 第20-23页 |
| ·信用风险内部评级法 | 第23-26页 |
| ·我国商业银行信用风险评级方法的选择 | 第26-28页 |
| 第三章 我国商业银行信用风险管理现状和实施内部评级法的难点及对策建议 | 第28-40页 |
| ·我国商业银行信用风险管理的现状分析 | 第28-33页 |
| ·不良信贷资产的比例很高，数额巨大 | 第28页 |
| ·资本充足率有明显改善 | 第28-30页 |
| ·信用风险管理的技术还比较落后 | 第30-33页 |
| ·我国商业银行实施内部评级法的难点 | 第33-36页 |
| ·商业银行内部评级存在制度缺陷 | 第33-34页 |
| ·管理技术传统而落后 | 第34-35页 |
| ·我国商业银行透明度不高 | 第35页 |
| ·信用文化基础薄弱 | 第35-36页 |
| ·数据基础脆弱 | 第36页 |
| ·信息不对称现象严重 | 第36页 |
| ·对我国银行业实施内部评级法的对策建议 | 第36-40页 |
| ·采用多种方法解决不良贷款 | 第37页 |
| ·完善我国信息披露制度 | 第37-38页 |
| ·设立和规范我国商业银行的内部评级制度 | 第38-39页 |
| ·充分发挥监管当局的导向作用 | 第39-40页 |
| 第四章 我国商业银行信用风险内部评级体系构建 | 第40-54页 |
| ·银行违约风险及其衡量指标的界定 | 第40-41页 |
| ·信用风险内部评级的框架设计 | 第41-44页 |
| ·信用风险评判指标 | 第41-42页 |
| ·信用风险模型的使用 | 第42-43页 |
| ·信息系统建设 | 第43页 |
| ·建立以风险为核心的绩效考核体系 | 第43-44页 |
| ·为实施内部评级法培养专业人才 | 第44页 |
| ·信用风险内部评级的模型构建 | 第44-54页 |
| ·信用风险模型框架 | 第45页 |
| ·预期损失(EL) | 第45-50页 |
| ·未预期损失(UL) | 第50-52页 |
| ·建立银行信贷资产风险计量模型 | 第52-54页 |
| 第五章 内部评级模型设计及评级过程模拟 | 第54-64页 |
| ·模糊评判原理 | 第54-55页 |
| ·模糊综合评级模型设计 | 第55-59页 |
| ·综合评价指标体系的确定 | 第55-56页 |
| ·隶属度函数 | 第56-57页 |
| ·确定各指标层的权重和评价客户等级的向量评语集 | 第57页 |
| ·对每个评级指标分别进行模糊综合评判 | 第57-58页 |
| ·信用等级的确定 | 第58-59页 |
| ·信用等级到违约概率的映射 | 第59页 |
| ·模型的应用 | 第59-62页 |
| ·运用模糊综合评判应注意的问题 | 第62-64页 |
| 第六章 案例分析 | 第64-76页 |
| ·案例背景 | 第64-72页 |
| ·华夏银行信贷业务概况 | 第64-66页 |
| ·华夏银行的信用风险管理机制 | 第66-67页 |
| ·华夏银行的信用风险衡量方法 | 第67-72页 |
| ·按照新巴塞尔协议进行信用风险衡量华夏银行存在的差距 | 第72-74页 |
| ·采用标准法进行信用风险衡量存在的差距 | 第72-73页 |
| ·采用内部评级法进行信用风险衡量存在的差距 | 第73-74页 |
| ·在新资本协议框架下改进信用风险管理机制 | 第74-76页 |
| 第七章 结论 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 攻读学位期间的主要研究成果 | 第82页 |