商业银行贷款定价研究--包含银企关系的基准利率加点模型
| 独创声明 | 第1页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·研究现状 | 第10-13页 |
| ·关于基准利率的研究 | 第10-11页 |
| ·关于基准利率加点的研究 | 第11-12页 |
| ·我国对于商业银行贷款定价的研究 | 第12-13页 |
| ·小结 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·研究思路 | 第13-15页 |
| 2 我国商业银行贷款定价研究的背景—利率市场化 | 第15-19页 |
| ·利率市场化的含义 | 第15页 |
| ·利率市场化的理论基础 | 第15-16页 |
| ·我国利率市场化改革历程 | 第16-17页 |
| ·利率市场化对商业银行的影响作用 | 第17-19页 |
| ·利率市场化为商业银行发展提供各种机遇和条件 | 第17页 |
| ·存贷利差缩小使商业银行利率基准风险扩大 | 第17页 |
| ·逆向选择效应对商业银行的利率定价能力的挑战 | 第17-19页 |
| 3 贷款定价原理 | 第19-27页 |
| ·利率决定原理 | 第19-23页 |
| ·马克思利率理论 | 第19页 |
| ·古典利率理论 | 第19-20页 |
| ·凯恩斯的流动性偏好利率理论 | 第20-21页 |
| ·可贷资金利率理论 | 第21-22页 |
| ·IS—LM 理论 | 第22页 |
| ·信贷配给理论 | 第22-23页 |
| ·商业银行贷款理论 | 第23-24页 |
| ·商业贷款理论 | 第23页 |
| ·可转换理论 | 第23-24页 |
| ·预期收益理论 | 第24页 |
| ·资产负债综合管理理论 | 第24页 |
| ·商业银行贷款的基本原则 | 第24-25页 |
| ·安全性原则 | 第24页 |
| ·流动性原则 | 第24页 |
| ·赢利性原则 | 第24-25页 |
| ·效率性原则 | 第25页 |
| ·公益性原则 | 第25页 |
| ·贷款价格的制约因素 | 第25-27页 |
| ·贷款的供求 | 第25页 |
| ·贷款的资金成本 | 第25页 |
| ·贷款的业务成本 | 第25-26页 |
| ·贷款的风险程度 | 第26页 |
| ·借款人与银行的关系 | 第26-27页 |
| 4 商业银行贷款定价一般模式 | 第27-33页 |
| ·成本加成定价模式 | 第27-28页 |
| ·含义 | 第27页 |
| ·模型评价 | 第27-28页 |
| ·基准利率加点模式 | 第28-30页 |
| ·含义 | 第28-29页 |
| ·贷款的风险溢价 | 第29页 |
| ·模型评价 | 第29-30页 |
| ·客户赢利分析定价方法 | 第30-31页 |
| ·含义 | 第30-31页 |
| ·模型评价 | 第31页 |
| ·CAPM 贷款定价法 | 第31-32页 |
| ·综合定价方法 | 第32-33页 |
| 5 影响贷款定价的重要因素—银企关系 | 第33-35页 |
| ·银企关系的含义 | 第33页 |
| ·银企关系对于商业银行贷款的影响 | 第33页 |
| ·银企关系的衡量方式 | 第33-35页 |
| ·合作时限标准 | 第33-34页 |
| ·贡献度标准 | 第34-35页 |
| 6 影响贷款定价的重要因素—信用风险测算 | 第35-39页 |
| ·客户评级 | 第35-36页 |
| ·信用等级的设置 | 第35页 |
| ·信用评级的指标体系 | 第35-36页 |
| ·信用等级的预测 | 第36页 |
| ·区域评级 | 第36-37页 |
| ·区域评级对象 | 第36页 |
| ·区域信用等级 | 第36-37页 |
| ·区域信用评级的指标体系 | 第37页 |
| ·行业评级 | 第37-39页 |
| ·行业评级对象 | 第38页 |
| ·行业信用评级的等级 | 第38页 |
| ·行业评级指标 | 第38-39页 |
| 7 我国商业银行贷款定价模式的现实选择 | 第39-42页 |
| ·我国商业银行贷款定价的基本状况 | 第39页 |
| ·我国商业银行贷款定价的基本方法 | 第39-40页 |
| ·贷款成本定价法 | 第39-40页 |
| ·关系定价法 | 第40页 |
| ·市场参照法 | 第40页 |
| ·我国商业银行贷款定价中存在的问题 | 第40-41页 |
| ·我国的借贷市场特征对商业银行贷款定价产生的影响 | 第40-41页 |
| ·商业银行没有建立有效的定价机制 | 第41页 |
| ·内部管理体制不能为贷款定价提供精确的数据支持 | 第41页 |
| ·缺乏均衡利率的形成机制 | 第41页 |
| ·包含银企关系的基准利率加点模型 | 第41-42页 |
| 8 包含银企关系的基准利率加点模型建立 | 第42-48页 |
| ·研究范围 | 第42页 |
| ·研究对象 | 第42页 |
| ·研究期间 | 第42页 |
| ·资料搜集 | 第42页 |
| ·模型建立 | 第42-43页 |
| ·因变量 | 第42页 |
| ·自变量 | 第42-43页 |
| ·模型建立 | 第43页 |
| ·变量分析 | 第43-46页 |
| ·因变量描述 | 第43-44页 |
| ·自变量描述 | 第44-45页 |
| ·自变量相关性分析 | 第45-46页 |
| ·因变量与自变量关系预测 | 第46-48页 |
| 9 模型实证结果分析 | 第48-53页 |
| ·多元回归方程结果 | 第48-50页 |
| ·因变量基准利率加点与各自变量关系分析 | 第50-51页 |
| ·因变量贷款金额与其他解释变量的关系 | 第51-52页 |
| ·因变量贷款期限与其他解释变量的关系 | 第52-53页 |
| 10 结论与建议 | 第53-55页 |
| ·结论 | 第53页 |
| ·研究限制 | 第53页 |
| ·建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
