| 摘 要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·波动性的定义 | 第8-9页 |
| ·波动性研究的意义 | 第9页 |
| ·研究现状 | 第9-12页 |
| 第二章 GARCH 族模型建模分析 | 第12-26页 |
| ·收益序列的基本统计特征 | 第12-13页 |
| ·GARCH 族模型 | 第13-15页 |
| ·GARCH 族模型的建模步骤 | 第15-16页 |
| ·基本统计特征分析 | 第15页 |
| ·序列的相关性检验 | 第15页 |
| ·序列的异方差性检验 | 第15-16页 |
| ·模型确定及参数估计 | 第16页 |
| ·模型诊断检验 | 第16页 |
| ·建模实证分析 | 第16-21页 |
| ·相关性分析 | 第17-18页 |
| ·异方差检验 | 第18页 |
| ·模型确定及参数估计 | 第18页 |
| ·模型诊断检验 | 第18-19页 |
| ·基于GARCH-M 模型的收益与风险分析 | 第19页 |
| ·基于TARCH、EGARCH 模型的非对称性分析 | 第19-21页 |
| ·基于不同分布假设下的波动分析 | 第21-23页 |
| ·基本分布描述 | 第21页 |
| ·基于不同分布的GARCH 族模型 | 第21-22页 |
| ·基于不同分布的标准残差分析 | 第22-23页 |
| ·模型预测 | 第23-24页 |
| ·波动预测理论 | 第23页 |
| ·基于不同模型的收益波动预测 | 第23-24页 |
| ·小结 | 第24-26页 |
| 第三章 中国股市分形分析 | 第26-45页 |
| ·分形及分形布朗运动 | 第26-29页 |
| ·R/S 分析方法 | 第29-31页 |
| ·R/S 方法 | 第29-30页 |
| ·Hurst 指数显著性检验 | 第30-31页 |
| ·时间序列非周期循环长度的确定 | 第31页 |
| ·修正R/S 分析方法 | 第31-32页 |
| ·去趋势波动分析(DFA) | 第32-34页 |
| ·实证分析 | 第34-39页 |
| ·R/S 实证分析 | 第34-37页 |
| ·R/S 分析的稳定性检验 | 第37-38页 |
| ·去趋势波动实证分析 | 第38-39页 |
| ·拟合收益分布 | 第39-43页 |
| ·分形分布 | 第40页 |
| ·特征指数α的确定 | 第40-41页 |
| ·收益分布尾部指数的确定 | 第41-42页 |
| ·实证分析 | 第42-43页 |
| ·小结 | 第43-45页 |
| 第四章 总结与展望 | 第45-47页 |
| 附表和程序 | 第47-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第56页 |