| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·本文研究的主要内容及框架 | 第13-15页 |
| 2 股票市场影响货币政策传导效应的理论综述 | 第15-29页 |
| ·货币政策的股票市场传导机制理论 | 第15-20页 |
| ·货币政策传导到股票市场的途径 | 第15-16页 |
| ·股票市场影响实体经济的途径 | 第16-19页 |
| ·影响货币政策股票市场传导效率的因素 | 第19-20页 |
| ·股票市场对货币供给的影响 | 第20-26页 |
| ·股票市场对货币乘数的影响 | 第20-25页 |
| ·股票市场对基础货币的影响 | 第25页 |
| ·货币供给的内生性研究 | 第25-26页 |
| ·股票市场对货币需求的影响 | 第26-29页 |
| ·股票一级市场对货币需求的影响 | 第26-27页 |
| ·股票二级市场对货币需求的影响 | 第27页 |
| ·股票一级市场和股票二级市场共同对货币需求影响的理论分析 | 第27-29页 |
| 3 货币政策通过股票市场传导效应的实证研究 | 第29-40页 |
| ·向量误差修正模型(VECM)的引入 | 第29-31页 |
| ·股票市场财富效应的实证研究 | 第31-35页 |
| ·数据的选取 | 第31页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第31-32页 |
| ·基于VECM 的协整性检验 | 第32-34页 |
| ·基于VECM 的Granger 因果关系检验 | 第34页 |
| ·协整方程 | 第34-35页 |
| ·股票市场投资支出效应的实证研究 | 第35-39页 |
| ·数据的选取 | 第35页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第35-36页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第36-37页 |
| ·回归分析 | 第37-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 4 股票市场影响货币供给的实证研究 | 第40-46页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第40-41页 |
| ·回归分析 | 第41-44页 |
| ·活期存款(D)与上证综合指数(51) | 第41-42页 |
| ·通货(C)与上证综合指数(51) | 第42-43页 |
| ·超额准备金(ER)与上证综合指数(51) | 第43页 |
| ·准货币(T)与上证综合指数(51) | 第43-44页 |
| ·从弹性角度分析股票市场对C/D、ER/D、T/D 的影响方向 | 第44页 |
| ·小结 | 第44-46页 |
| 5 股票市场影响货币需求的实证研究 | 第46-52页 |
| ·股票一级市场影响货币需求的实证研究 | 第46-47页 |
| ·股票二级市场与M1 的实证研究 | 第47-50页 |
| ·数据的选取 | 第47-48页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第48页 |
| ·基于VECM 的协整性检验 | 第48-49页 |
| ·基于VECM 的Granger 因果关系检验 | 第49-50页 |
| ·协整方程 | 第50页 |
| ·小结 | 第50-52页 |
| 6 政策建议 | 第52-57页 |
| ·关于疏导我国货币政策股票市场传导途径的思路 | 第52-54页 |
| ·发展货币市场,沟通货币政策股票市场传导的上游渠道 | 第52-53页 |
| ·进一步发展和规范股票市场 | 第53-54页 |
| ·选取适当的货币政策中介目标 | 第54-57页 |
| ·货币供应量不再适合作为中介目标 | 第54-56页 |
| ·通货膨胀率作为中介目标,同时关注股票价格 | 第56-57页 |
| 7 结论 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第62-63页 |
| 独创性声明 | 第63页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第63页 |
