商业银行风险评估方法浅析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| ·选题背景及问题的提出 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-12页 |
| ·本文研究的思路与特点 | 第12-14页 |
| 第二章 商业银行风险评估的基本问题 | 第14-21页 |
| ·金融风险的定义 | 第14-15页 |
| ·金融风险的分类 | 第15-17页 |
| ·金融风险的测量方法 | 第17-21页 |
| ·直接测量法 | 第17-19页 |
| ·间接测量法 | 第19-21页 |
| 第三章 商业银行风险评估的VAR方法 | 第21-27页 |
| ·VAR方法概述 | 第21-22页 |
| ·VAR的计算方法 | 第22-24页 |
| ·VAR的补充方法—压力测试 | 第24-25页 |
| ·VAR的检验方法 | 第25页 |
| ·小结 | 第25-27页 |
| 第四章 商业银行风险评估的模型分析 | 第27-38页 |
| ·银行信贷风险评估模型 | 第27-30页 |
| ·工商贷款的信贷风险评估模型 | 第27-28页 |
| ·消费贷款的信贷风险评估模型 | 第28-30页 |
| ·银行利率风险评估模型 | 第30-34页 |
| ·敏感性缺口模型 | 第30-31页 |
| ·持续期缺口模型 | 第31-34页 |
| ·资本充足率评估模型 | 第34-38页 |
| ·对资本的界定 | 第35页 |
| ·对资产风险权数的规定 | 第35页 |
| ·关于资本充足率要求 | 第35-38页 |
| 第五章 商业银行风险综合评估体系 | 第38-46页 |
| ·商业银行风险评估的指标体系 | 第38-40页 |
| ·信用风险衡量 | 第38-39页 |
| ·流动性风险衡量 | 第39页 |
| ·资本风险衡量 | 第39页 |
| ·资财、结算风险衡量 | 第39页 |
| ·利率风险衡量 | 第39-40页 |
| ·商业银行风险综合评估指标体系的建立 | 第40-42页 |
| ·综合评估指标体系的设计原则 | 第40页 |
| ·综合评估指标的界定 | 第40-42页 |
| ·商业银行风险综合评估指标体系的应用 | 第42-46页 |
| ·应用方法之一—因子分析法 | 第42-43页 |
| ·应用方法之二—确定评估预警系数a | 第43-46页 |
| 结束语 | 第46-48页 |
| 附录: | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
| 东北财经大学研究生学位论文原创性声明 | 第54页 |
| 东北财经大学研究生学位论文使用授权书 | 第54页 |
