中国股市收益率波动性研究
| 第1章 绪论 | 第1-25页 |
| ·问题的提出 | 第12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-23页 |
| ·本文的主要研究内容与方法 | 第23-25页 |
| 第2章 中国股市收益率的基本统计特征 | 第25-41页 |
| ·基本统计量 | 第25-28页 |
| ·独立性及相关性分析 | 第28-31页 |
| ·正态性检验 | 第31-32页 |
| ·厚尾性检验 | 第32-34页 |
| ·平稳性检验 | 第34-36页 |
| ·ARCH效应分析 | 第36-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 第3章 中国股市收益率长期相关性分析 | 第41-57页 |
| ·DFA方法简介 | 第42-43页 |
| ·中国股市收益率的长期相关性分析 | 第43-55页 |
| ·小结 | 第55-57页 |
| 第4章 中国股市收益率多重分形分析 | 第57-66页 |
| ·MF-DFA方法简介 | 第58-59页 |
| ·中国股市收益率的多重分形分析 | 第59-62页 |
| ·中国股市收益率的多重分形成因分析 | 第62-65页 |
| ·小结 | 第65-66页 |
| 第5章 中国股市收益率分布特征研究 | 第66-86页 |
| ·稳定分布及参数估计 | 第67-70页 |
| ·中国股市收益率稳定分布分析 | 第70-76页 |
| ·修正Weibull分布及参数估计 | 第76-79页 |
| ·中国股市收益率修正Weibull分布分析 | 第79-85页 |
| ·小结 | 第85-86页 |
| 第6章 中国股市收益率尾部分布特征研究 | 第86-117页 |
| ·厚尾分布的描述 | 第86-89页 |
| ·尾指数的估计 | 第89-96页 |
| ·中国股市收益率尾部分布特征实证分析 | 第96-109页 |
| ·尾概率估计 | 第109-115页 |
| ·小结 | 第115-117页 |
| 结论 | 第117-119页 |
| 致谢 | 第119-120页 |
| 参考文献 | 第120-131页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及科研情况 | 第131页 |
