| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-12页 |
| 第一节 选择本题的理论与实际意义 | 第8-9页 |
| 第二节 国内外商业银行信用风险度量研究的进展情况 | 第9-11页 |
| 第三节 本文的主要创新 | 第11-12页 |
| 第一章 信用风险概述 | 第12-26页 |
| 第一节 商业银行信用风险的定义、特点及要素 | 第12-17页 |
| ·商业银行信用风险的定义 | 第12-13页 |
| ·商业银行信用风险的特点 | 第13-14页 |
| ·商业银行信用风险的基本要素 | 第14-17页 |
| 第二节 VaR概念及计算的基本思想 | 第17-20页 |
| 第三节 商业银行信用风险现有的主要度量方法 | 第20-26页 |
| 第二章 基于VaR思想的商业银行信用风险度量的主要模型 | 第26-39页 |
| 第一节 Creditmetrics的分析框架与计算步骤 | 第26-31页 |
| ·Creditmetrics的分析框架 | 第26-27页 |
| ·Creditmetrics的计算步骤 | 第27-30页 |
| ·Creditmetrics适用范围及存在缺陷 | 第30-31页 |
| 第二节 Creditrisk+的分析框架与计算步骤 | 第31-36页 |
| ·Creditrisk+的分析框架 | 第31-33页 |
| ·CreditRisk+的计算步骤 | 第33-35页 |
| ·Creditrisk+的适用范围及存在缺陷 | 第35-36页 |
| 第三节 上述两种模型比较及在一定条件下的相互转换 | 第36-39页 |
| ·从Creditmetrics到Creditrisk+ | 第36-38页 |
| ·从Creditrisk+到Creditmetrics | 第38-39页 |
| 第三章 两模型在我国商业银行信用风险中的应用 | 第39-51页 |
| 第一节 我国商业银行信用风险的成因与特点 | 第39-42页 |
| ·我国商业银行信用风险的成因 | 第39-41页 |
| ·我国商业银行信用风险的特点 | 第41-42页 |
| 第二节 我国商业银行信用风险防范现状 | 第42-43页 |
| 第三节 两模型在我国商业银行的具体应用问题 | 第43-51页 |
| ·两模型在我国商业银行的具体应用的可行性 | 第43-44页 |
| ·两模型在我国商业银行的具体应用中存在的困难 | 第44-45页 |
| ·两模型在我国商业银行的具体应用的初步设想 | 第45-51页 |
| 第四章 信用风险模型案例分析 | 第51-59页 |
| 第一节 案例的背景介绍 | 第51-56页 |
| 第二节 案例的具体分析 | 第56-59页 |
| 结束语 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-61页 |
